PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с MGK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. QQQI is actively managed, while MGK is passively managed. Over the past year, QQQI returned 27.00% vs 24.77% for MGK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.33%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и MGK

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%26.02%

Correlation

The correlation between QQQI and MGK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.95

The correlation between QQQI and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и MGK

Секторы
QQQI
MGK

Технологии

58.1%
56.1%

Коммуникационные услуги

14.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.4%

Здравоохранение

3.9%
4.5%

Промышленность

3.0%
1.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
0.7%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
4.5%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

QQQI
58.1%
MGK
56.1%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
MGK
17.3%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
MGK
12.8%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
MGK
0.4%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
MGK
4.5%

Промышленность

QQQI
3.0%
MGK
1.1%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
MGK
1.2%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
MGK
0.7%

Энергетика

QQQI
0.5%
MGK

-

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
MGK
4.5%

Недвижимость

QQQI
0.1%
MGK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

QQQI vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.37

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.89

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.37

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

4.65

+6.98

QQQI vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и MGK

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-48.43%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-16.85%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-5.63%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-7.58%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.97%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и MGK

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 6.10% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.96%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

13.29%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

16.87%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.72%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

21.93%

-4.59%

Сравнение комиссий QQQI и MGK

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и MGK

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQI and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs MGK's -48.43%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 24.77% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 24.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 0.33% for MGK.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while MGK is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.05% for MGK.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор