PortfoliosLab logo
Сравнение DIA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIA и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DIA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
428.31%
557.08%
DIA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIA:

0.34

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DIA:

0.61

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DIA:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DIA:

0.37

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DIA:

1.40

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DIA:

4.18%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DIA:

17.03%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DIA:

-51.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DIA:

-10.43%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.12% соответственно.


DIA

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-4.04%

1 год

6.59%

5 лет

12.79%

10 лет

10.62%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIA и VOO

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIA: 0.34
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино DIA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIA: 0.61
VOO: 0.88
Коэффициент Омега DIA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIA: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DIA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIA: 0.37
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина DIA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIA: 1.40
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.54
DIA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и VOO

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DIA и VOO

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.43%
-9.90%
DIA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и VOO

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 12.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
13.96%
DIA
VOO