PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONG с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с MGK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 17.86%/yr vs 18.65%/yr for MGK. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VONG charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности VONG и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONG имеют среднегодовую доходность 17.86%, а акции MGK немного впереди с 18.65%.

VONG

1 день
-0.29%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.54%
С начала года
5.04%
1 год
14.04%
3 года*
22.28%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.86%
Всё время*
16.77%

MGK

1 день
-0.39%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
14.97%
С начала года
9.31%
1 год
20.19%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.80%
10 лет*
18.65%
Всё время*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF
$140.48M$126.32M$144.94M

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF
$123.97M$146.25M$172.18M

Сравнение доходности по годам VONG и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		5.04%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		9.31%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between VONG and MGK is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between VONG and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и MGK

Секторы
VONG
MGK

Технологии

54.3%
58.7%

Коммуникационные услуги

16.2%
16.4%

Промышленность

9.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.3%

Здравоохранение

5.4%
4.9%

Финансовые услуги

4.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.4%

Энергетика

0.5%

-

Недвижимость

0.4%
1.2%

Коммунальные услуги

0.3%
1.0%

Сырьевые материалы

0.3%
0.4%

Технологии

VONG
54.3%
MGK
58.7%

Коммуникационные услуги

VONG
16.2%
MGK
16.4%

Промышленность

VONG
9.0%
MGK
2.7%

Потребительский циклический сектор

VONG
8.4%
MGK
11.3%

Здравоохранение

VONG
5.4%
MGK
4.9%

Финансовые услуги

VONG
4.2%
MGK
4.0%

Потребительский защитный сектор

VONG
1.2%
MGK
0.4%

Энергетика

VONG
0.5%
MGK

-

Недвижимость

VONG
0.4%
MGK
1.2%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
MGK
1.0%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
MGK
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с VTI
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VUGMGK с VGTMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

VONG vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VONG c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.11

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.61

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.20

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

3.74

-1.16

VONG vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и MGK

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-48.43%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-16.85%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-23.36%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-36.01%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-36.01%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-2.06%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.57%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.41%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и MGK

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.46%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

14.83%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.29%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

22.98%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

22.04%

-1.00%

Сравнение комиссий VONG и MGK

VONG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и MGK

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.46%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VONG and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (6.96%) compared to MGK (6.46%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.65% vs 17.86% for VONG. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.65% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

VONG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.33% for MGK.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор