PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с FDIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCOM returned 11.62%/yr vs 13.67%/yr for FDIS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции FCOM уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 11.62% против 13.67% соответственно.

FCOM

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.66%
1 год
14.78%
3 года*
22.81%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.62%

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-3.35%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between FCOM and FDIS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.72

The correlation between FCOM and FDIS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCOM и FDIS

Секторы
FCOM
FDIS

Коммуникационные услуги

98.5%
0.2%

Технологии

1.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
96.9%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
FDIS
0.2%

Технологии

FCOM
1.2%
FDIS
0.9%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
FDIS
96.9%

Недвижимость

FCOM
0.1%
FDIS
0.1%

Сырьевые материалы

FCOM

-

FDIS

-

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

FDIS
1.0%

Энергетика

FCOM

-

FDIS

-

Финансовые услуги

FCOM

-

FDIS
0.1%

Здравоохранение

FCOM

-

FDIS
0.1%

Промышленность

FCOM

-

FDIS
0.8%

Коммунальные услуги

FCOM

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

FCOM vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.55

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.89

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.65

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

2.02

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.55

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FCOM и FDIS

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-39.16%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-15.50%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-27.43%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-39.16%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-39.16%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.20%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.49%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.97%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и FDIS

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.35%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.18%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

18.34%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

23.89%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

22.31%

-1.34%

Сравнение комиссий FCOM и FDIS

И FCOM, и FDIS имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и FDIS

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FDIS в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.96%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and FDIS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (5.35%) compared to FCOM (4.43%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.67% vs 11.62% for FCOM. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.67% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM and FDIS have the same expense ratio: 0.08% per year.

FCOM has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.74% for FDIS.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index.

FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор