PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с QQQI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. IVV is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, IVV returned 25.77% vs 27.00% for QQQI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVV charges 0.03%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности IVV и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и QQQI

2026 (YTD)20252024
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%20.87%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between IVV and QQQI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between IVV and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и QQQI

Секторы
IVV
QQQI

Технологии

39.0%
58.1%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.3%

Здравоохранение

8.3%
3.9%

Промышленность

7.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.5%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

IVV
39.0%
QQQI
58.1%

Финансовые услуги

IVV
11.1%
QQQI
0.2%

Коммуникационные услуги

IVV
10.6%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

IVV
9.9%
QQQI
11.3%

Здравоохранение

IVV
8.3%
QQQI
3.9%

Промышленность

IVV
7.8%
QQQI
3.0%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.5%
QQQI
6.5%

Энергетика

IVV
3.1%
QQQI
0.5%

Коммунальные услуги

IVV
2.1%
QQQI
1.3%

Недвижимость

IVV
1.8%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

IVV
1.7%
QQQI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

IVV vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.84

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.43

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.70

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

11.63

+0.81

IVV vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и QQQI

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-20.00%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.61%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.69%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-2.21%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.23%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и QQQI

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 4.37%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.10%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.35%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.10%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.34%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.34%

+0.74%

Сравнение комиссий IVV и QQQI

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и QQQI

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IVV and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 25.77% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 1.08% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.68% for QQQI.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор