PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с QQQI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. SCHB is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, SCHB returned 26.16% vs 27.00% for QQQI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.16%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и QQQI

2026 (YTD)20252024
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%20.42%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between SCHB and QQQI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between SCHB and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и QQQI

Секторы
SCHB
QQQI

Технологии

37.3%
58.1%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.3%

Промышленность

9.1%
3.0%

Здравоохранение

8.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.5%

Энергетика

3.3%
0.5%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Технологии

SCHB
37.3%
QQQI
58.1%

Финансовые услуги

SCHB
11.4%
QQQI
0.2%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.8%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.8%
QQQI
11.3%

Промышленность

SCHB
9.1%
QQQI
3.0%

Здравоохранение

SCHB
8.8%
QQQI
3.9%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.3%
QQQI
6.5%

Энергетика

SCHB
3.3%
QQQI
0.5%

Недвижимость

SCHB
2.3%
QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

SCHB
2.1%
QQQI
1.3%

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
QQQI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SCHB vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.84

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.43

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.70

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

11.63

+0.81

SCHB vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и QQQI

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-20.00%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.61%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.69%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.21%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.23%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и QQQI

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 4.60%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.10%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.35%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

14.10%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

17.34%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.34%

+1.01%

Сравнение комиссий SCHB и QQQI

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и QQQI

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHB and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to SCHB (4.60%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 26.16% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 1.03% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Charles Schwab and Neos. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.68% for QQQI.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор