PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с VONG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. QQQI is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past year, QQQI returned 27.00% vs 20.50% for VONG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
20.50%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и VONG

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%26.74%

Correlation

The correlation between QQQI and VONG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.95

The correlation between QQQI and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и VONG

Секторы
QQQI
VONG

Технологии

58.1%
51.4%

Коммуникационные услуги

14.2%
13.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.7%

Здравоохранение

3.9%
7.1%

Промышленность

3.0%
5.7%

Коммунальные услуги

1.3%
0.3%

Сырьевые материалы

1.0%
0.3%

Энергетика

0.5%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
5.3%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Технологии

QQQI
58.1%
VONG
51.4%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
VONG
13.2%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
VONG
2.7%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
VONG
7.1%

Промышленность

QQQI
3.0%
VONG
5.7%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
VONG
0.3%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
VONG
0.3%

Энергетика

QQQI
0.5%
VONG
0.4%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
VONG
5.3%

Недвижимость

QQQI
0.1%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

QQQI vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.20

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.67

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.17

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

3.87

+7.75

QQQI vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и VONG

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-32.72%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-16.23%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-5.52%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.88%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.91%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и VONG

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.30%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

12.35%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

15.87%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.39%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

20.91%

-3.57%

Сравнение комиссий QQQI и VONG

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и VONG

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QQQI and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to VONG (5.30%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs VONG's -32.72%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 20.50% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 0.44% for VONG.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.06% for VONG.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор