PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQI с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с VONG

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

QQQI и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQI или VONG.

Корреляция

Корреляция между QQQI и VONG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQI и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.85%
19.66%
QQQI
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQI:

0.73

VONG:

0.70

Коэф-т Сортино

QQQI:

1.15

VONG:

1.12

Коэф-т Омега

QQQI:

1.17

VONG:

1.16

Коэф-т Кальмара

QQQI:

0.77

VONG:

0.75

Коэф-т Мартина

QQQI:

2.93

VONG:

2.56

Индекс Язвы

QQQI:

5.27%

VONG:

6.81%

Дневная вол-ть

QQQI:

21.25%

VONG:

24.83%

Макс. просадка

QQQI:

-20.00%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

QQQI:

-7.22%

VONG:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -6.02%.

QQQI

С начала года

-2.49%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

2.53%

1 год

13.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-6.02%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

0.30%

1 год

14.36%

5 лет

18.28%

10 лет

15.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQI и VONG

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQI и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQI c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQI, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQI: 0.73
VONG: 0.70
Коэффициент Сортино QQQI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQI: 1.15
VONG: 1.12
Коэффициент Омега QQQI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQI: 1.17
VONG: 1.16
Коэффициент Кальмара QQQI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQI: 0.77
VONG: 0.75
Коэффициент Мартина QQQI, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQI: 2.93
VONG: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
0.73
0.70
QQQI
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и VONG

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности VONG в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		14.99%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и VONG

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.22%
-9.85%
QQQI
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и VONG

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) составляет 15.03%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.03%
16.48%
QQQI
VONG