PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.61%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VONG charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.61% против 15.56% соответственно.

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VONG and VOO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VONG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и VOO

Секторы
VONG
VOO

Технологии

51.4%
35.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.2%

Здравоохранение

7.1%
8.5%

Промышленность

5.7%
8.3%

Финансовые услуги

5.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.9%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Энергетика

0.4%
3.5%

Сырьевые материалы

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

VONG
51.4%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
VOO
10.2%

Здравоохранение

VONG
7.1%
VOO
8.5%

Промышленность

VONG
5.7%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
VOO
4.9%

Недвижимость

VONG
0.4%
VOO
1.9%

Энергетика

VONG
0.4%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGKVONG с VRGWX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VONG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.39

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.25

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.16

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

14.73

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.39

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.89

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VONG и VOO

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-33.99%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-8.90%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-18.69%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-24.52%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-33.99%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.70%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.69%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.91%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VOO

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.84%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

8.90%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

11.80%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

16.81%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.01%

+2.86%

Сравнение комиссий VONG и VOO

VONG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VOO

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VONG and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (3.60%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.61% vs 15.56% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.61% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.43% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор