PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с SCHB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 15.01%/yr for SCHB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MGK charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности MGK и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 18.85% против 15.01% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.16%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between MGK and SCHB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.93

The correlation between MGK and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и SCHB

Секторы
MGK
SCHB

Технологии

56.1%
37.3%

Коммуникационные услуги

17.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.8%

Здравоохранение

4.5%
8.8%

Финансовые услуги

4.5%
11.4%

Недвижимость

1.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Промышленность

1.1%
9.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.3%

Энергетика

-

3.3%

Технологии

MGK
56.1%
SCHB
37.3%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
SCHB
9.8%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
SCHB
9.8%

Здравоохранение

MGK
4.5%
SCHB
8.8%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
SCHB
11.4%

Недвижимость

MGK
1.3%
SCHB
2.3%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
SCHB
2.1%

Промышленность

MGK
1.1%
SCHB
9.1%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
SCHB
1.9%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
SCHB
4.3%

Энергетика

MGK

-

SCHB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

MGK vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.96

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.66

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.78

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

12.44

-7.79

MGK vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и SCHB

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-35.27%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-8.91%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-19.34%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-25.41%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.27%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.15%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.11%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

1.99%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и SCHB

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.60%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

9.86%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

12.63%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

17.31%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

18.35%

+3.58%

Сравнение комиссий MGK и SCHB

MGK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и SCHB

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SCHB в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

MGK and SCHB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (5.96%) compared to SCHB (4.60%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 15.01% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

SCHB has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор