PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.33%/yr vs 15.53%/yr for IVV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности DIA и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.33% против 15.53% соответственно.

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between DIA and IVV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.93

The correlation between DIA and IVV shifts across timeframes, from 0.82 (3 years) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIA и IVV

Секторы
DIA
IVV

Финансовые услуги

27.2%
11.8%

Промышленность

18.4%
8.3%

Технологии

17.1%
35.6%

Здравоохранение

13.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Энергетика

2.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.2%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

DIA
27.2%
IVV
11.8%

Промышленность

DIA
18.4%
IVV
8.3%

Технологии

DIA
17.1%
IVV
35.6%

Здравоохранение

DIA
13.1%
IVV
8.5%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
IVV
4.9%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
IVV
1.8%

Энергетика

DIA
2.4%
IVV
3.5%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
IVV
11.2%

Недвижимость

DIA

-

IVV
1.9%

Коммунальные услуги

DIA

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

DIA vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.44

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.31

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.24

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

15.05

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DIA и IVV

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-55.25%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.89%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-18.75%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-24.53%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.90%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-10.78%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.91%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и IVV

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.83%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.90%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.80%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

16.88%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.05%

-0.51%

Сравнение комиссий DIA и IVV

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и IVV

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

DIA and IVV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (3.28%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.53% vs 13.33% for DIA. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.53% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.06% for IVV.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVV is S&P 500. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор