Сравнение DIA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
DIA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA или IVV.
Основные характеристики
| DIA | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.94% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 16.62% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 5.85% | 8.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.77% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.11% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 10.03% | 11.64% |
| Макс. просадка | -51.87% | -55.25% |
| Current Drawdown | -3.85% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между DIA и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIA и IVV
С начала года, DIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и IVV
DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и IVV
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IVV в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.80% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и IVV
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и IVV
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 3.39%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.