PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с QQQI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. MGK is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, MGK returned 24.77% vs 27.00% for QQQI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MGK charges 0.05%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности MGK и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и QQQI

2026 (YTD)20252024
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%26.02%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between MGK and QQQI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.95

The correlation between MGK and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и QQQI

Секторы
MGK
QQQI

Технологии

56.1%
58.1%

Коммуникационные услуги

17.3%
14.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.3%

Здравоохранение

4.5%
3.9%

Финансовые услуги

4.5%
0.2%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Промышленность

1.1%
3.0%

Сырьевые материалы

0.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.5%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

MGK
56.1%
QQQI
58.1%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
QQQI
11.3%

Здравоохранение

MGK
4.5%
QQQI
3.9%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
QQQI
0.2%

Недвижимость

MGK
1.3%
QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
QQQI
1.3%

Промышленность

MGK
1.1%
QQQI
3.0%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
QQQI
1.0%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
QQQI
6.5%

Энергетика

MGK

-

QQQI
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

MGK vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.84

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.43

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.70

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

11.63

-6.98

MGK vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и QQQI

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-20.00%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-9.61%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.69%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-2.21%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.23%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и QQQI

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 5.96% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.10%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

11.35%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

14.10%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

17.34%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

17.34%

+4.59%

Сравнение комиссий MGK и QQQI

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и QQQI

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MGK and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 24.77% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 24.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор