Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	10%
PLUG Plug Power Inc.	Industrials	10%
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	Consumer Cyclical	10%
NIO NIO Inc.	Consumer Cyclical	10%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
VMC Vulcan Materials Company	Basic Materials	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kamala Harris win - gpt4o: top 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	0.25%	7.86%	7.47%	—	—	—	—
Портфель Kamala Harris win - gpt4o: top 10	-5.41%	-0.30%	16.16%	9.51%	51.00%	9.54%	4.60%	—
Активы портфеля:
CAT Caterpillar Inc.	-3.85%	-2.44%	58.52%	50.56%	161.94%	61.01%	32.30%	30.90%
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	-13.12%	13.52%	8.73%	-30.78%	-46.68%	-66.34%	-58.15%	—
MSFT Microsoft Corporation	-2.66%	0.87%	-13.46%	-13.38%	-10.20%	8.53%	11.60%	24.64%
NEE NextEra Energy, Inc.	0.92%	-9.35%	8.44%	4.73%	23.53%	8.52%	6.24%	13.85%
NIO NIO Inc.	-5.80%	-9.15%	5.10%	6.35%	48.07%	-12.05%	-33.73%	—
NVDA NVIDIA Corporation	-6.20%	-1.20%	10.11%	12.58%	46.72%	74.54%	63.58%	68.14%
PLUG Plug Power Inc.	-10.69%	-2.87%	63.20%	46.14%	268.90%	-29.15%	-36.27%	5.29%
TSLA Tesla, Inc.	-6.56%	-1.94%	-13.06%	-14.07%	37.34%	20.89%	14.38%	38.11%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.76%	8.76%	21.95%	22.48%	38.84%	-4.57%	1.42%	13.14%
VMC Vulcan Materials Company	-0.59%	-4.66%	-0.96%	-4.20%	6.68%	12.31%	10.27%	10.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Kamala Harris win - gpt4o: top 10 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.56%	-0.21%	-1.51%	18.32%	5.44%	-4.74%							16.16%
2025	-1.81%	-9.36%	-6.87%	-3.27%	6.41%	8.00%	2.66%	8.33%	15.47%	4.28%	-9.14%	-2.74%	9.02%
2024	-5.54%	5.95%	1.90%	-7.77%	12.53%	-4.42%	9.86%	-5.42%	8.45%	-5.42%	7.47%	-4.58%	10.56%
2023	16.16%	-1.29%	1.72%	-7.90%	7.12%	11.56%	10.55%	-11.15%	-8.51%	-12.13%	3.04%	7.05%	11.80%
2022	-14.02%	-1.10%	11.45%	-17.18%	-1.92%	-3.91%	13.41%	0.38%	-12.02%	-2.68%	7.05%	-10.97%	-31.28%
2021	11.52%	-6.59%	-2.72%	1.46%	0.08%	11.88%	-5.63%	2.33%	-5.53%	21.57%	3.44%	-6.84%	23.07%

Метрики бенчмарка

Kamala Harris win - gpt4o: top 10 has an annualized alpha of 10.20%, beta of 1.51, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2019.

This portfolio captured 184.78% of S&P 500 Index gains and 105.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 10.20%

Бета: 1.51

R²: 0.46

Участие в росте: 184.78%

Участие в снижении: 105.83%

Комиссия

Комиссия Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Kamala Harris win - gpt4o: top 10 имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kamala Harris win - gpt4o: top 10 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.90	—	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.57	—	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.32	—	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.29	—	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.85	—	—
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CAT Caterpillar Inc.	98	4.76	5.44	1.69	11.74	38.98
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	17	-0.68	-0.81	0.91	-0.64	-0.96
MSFT Microsoft Corporation	26	-0.41	-0.40	0.95	-0.30	-0.64
NEE NextEra Energy, Inc.	69	1.00	1.49	1.19	1.63	4.77
NIO NIO Inc.	63	0.77	1.51	1.17	1.10	1.98
NVDA NVIDIA Corporation	76	1.35	1.92	1.23	2.32	5.67
PLUG Plug Power Inc.	89	2.43	3.35	1.36	4.78	8.14
TSLA Tesla, Inc.	64	0.84	1.39	1.16	1.25	2.93
UNH UnitedHealth Group Incorporated	67	0.97	1.44	1.22	1.35	2.95
VMC Vulcan Materials Company	47	0.27	0.52	1.07	0.30	0.76

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kamala Harris win - gpt4o: top 10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 5 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.90
За 5 лет: 0.15
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.84 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Kamala Harris win - gpt4o: top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.74%	0.79%	0.75%	0.77%	0.73%	0.63%	0.74%	0.84%	0.98%	0.87%	1.12%	1.28%
Активы портфеля:
CAT Caterpillar Inc.	0.67%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.85%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.77%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
NIO NIO Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PLUG Plug Power Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.21%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
VMC Vulcan Materials Company	0.72%	0.69%	0.72%	0.76%	0.91%	0.71%	0.92%	0.86%	1.13%	0.78%	0.64%	0.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Kamala Harris win - gpt4o: top 10 показал максимальную просадку в 44.10%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.

Текущая просадка Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-44.10%апр. 2025 г.	3y 5mo	5mo 18d	3y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г.
Обвал COVID2020	-37.18%март 2020 г.	27d	2mo 18d	3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-22.39%март 2026 г.	5mo 24d	1mo 14d	7mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г.
Медвежий рынок 2021 года2021	-21.09%май 2021 г.	3mo 29d	5mo 15d	9mo 14dянв. 2021 г. - окт. 2021 г.
Коррекция 2020 года2020	-11.67%сент. 2020 г.	6d	21d	27dсент. 2020 г. - сент. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.82	1.77	1.60	1.62

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.62, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Kamala Harris win - gpt4o: top 10 с S&P 500 Index

Корреляция Kamala Harris win - gpt4o: top 10 с S&P 500 Index составляет 0.62 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.62
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.	0.62

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.58, а самая низкая у NEE: 0.09.

0.09

0.19

0.26

0.37

0.39

0.47

0.50

0.53

0.57

0.58

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Kamala Harris win - gpt4o: top 10. Самая высокая корреляция с портфелем у PLUG: 0.77, а самая низкая у UNH: 0.25.

0.25

0.33

0.48

0.50

0.55

0.60

0.65

0.67

0.69

0.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	NEE	NIO	VMC	CAT	MSFT	CHPT	TSLA	NVDA	PLUG
UNH	1.00	0.24	0.07	0.23	0.23	0.23	0.04	0.10	0.13	0.14
NEE	0.24	1.00	0.16	0.26	0.20	0.23	0.16	0.17	0.14	0.24
NIO	0.07	0.16	1.00	0.22	0.24	0.25	0.40	0.40	0.32	0.44
VMC	0.23	0.26	0.22	1.00	0.52	0.34	0.27	0.26	0.30	0.29
CAT	0.23	0.20	0.24	0.52	1.00	0.25	0.32	0.25	0.32	0.32
MSFT	0.23	0.23	0.25	0.34	0.25	1.00	0.26	0.42	0.63	0.30
CHPT	0.04	0.16	0.40	0.27	0.32	0.26	1.00	0.39	0.32	0.59
TSLA	0.10	0.17	0.40	0.26	0.25	0.42	0.39	1.00	0.44	0.41
NVDA	0.13	0.14	0.32	0.30	0.32	0.63	0.32	0.44	1.00	0.33
PLUG	0.14	0.24	0.44	0.29	0.32	0.30	0.59	0.41	0.33	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Kamala Harris win - gpt4o: top 10

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Kamala Harris win - gpt4o: top 10 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации