PortfoliosLab logo
Kamala Harris win - gpt4o: top 10
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TSLA 10%NEE 10%PLUG 10%CHPT 10%NIO 10%CAT 10%VMC 10%NVDA 10%MSFT 10%UNH 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kamala Harris win - gpt4o: top 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
447.70%
84.30%
Kamala Harris win - gpt4o: top 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2019 г., начальной даты CHPT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Kamala Harris win - gpt4o: top 10-20.82%-1.52%-13.71%28.51%32.68%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
-29.44%4.74%5.85%67.44%42.71%34.01%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-7.05%-5.22%-17.62%1.57%4.48%12.65%
PLUG
Plug Power Inc.
-61.90%-44.41%-62.25%-65.90%-28.74%-10.91%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.
-37.65%-0.33%-47.47%-47.06%-41.63%N/A
NIO
NIO Inc.
-7.57%-4.50%-23.38%-2.42%6.53%N/A
CAT
Caterpillar Inc.
-14.79%-9.71%-19.91%-7.85%24.44%16.54%
VMC
Vulcan Materials Company
-3.75%4.21%-3.32%-3.72%20.68%12.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.33%-2.42%-21.56%34.39%72.99%70.63%
MSFT
Microsoft Corporation
-6.85%0.48%-8.11%-1.05%18.64%24.96%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-16.89%-19.21%-25.24%-13.88%9.14%15.33%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kamala Harris win - gpt4o: top 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.22%-10.15%-10.54%2.85%-20.82%
2024-5.21%12.90%2.28%-3.09%13.60%7.15%2.55%-1.68%8.89%1.41%12.87%2.11%65.69%
202323.89%2.38%1.41%-12.29%14.21%17.87%9.96%-7.65%-6.95%-12.65%10.51%5.85%46.61%
2022-15.71%-1.67%13.49%-20.69%-6.67%-5.23%18.03%0.57%-12.62%-12.62%0.46%-21.38%-52.77%
202126.40%-16.39%-11.72%-1.85%-2.04%17.42%-10.28%-0.80%-3.14%30.05%4.01%-13.17%6.65%
20209.49%1.09%-12.22%17.13%7.01%26.89%17.01%43.19%0.20%6.44%51.44%11.66%366.81%
2019-5.93%7.15%10.71%8.52%21.11%

Комиссия

Комиссия Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Kamala Harris win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Kamala Harris win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Kamala Harris win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Kamala Harris win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Kamala Harris win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Kamala Harris win - gpt4o: top 10, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.73
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.26
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.16
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.70
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.45
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
1.302.131.251.604.27
NEE
NextEra Energy, Inc.
0.090.321.040.110.23
PLUG
Plug Power Inc.
-0.74-1.140.88-0.69-1.72
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.
-0.59-0.560.94-0.51-1.06
NIO
NIO Inc.
0.010.551.060.010.02
CAT
Caterpillar Inc.
-0.45-0.470.94-0.42-1.19
VMC
Vulcan Materials Company
-0.15-0.031.00-0.16-0.37
NVDA
NVIDIA Corporation
0.581.161.140.942.47
MSFT
Microsoft Corporation
-0.13-0.011.00-0.13-0.30
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.34-0.190.97-0.39-1.06

Kamala Harris win - gpt4o: top 10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.46
Kamala Harris win - gpt4o: top 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Kamala Harris win - gpt4o: top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.86%0.75%0.77%0.73%0.72%0.74%0.84%0.98%0.87%1.12%1.28%1.15%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
PLUG
Plug Power Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NIO
NIO Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.
1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
VMC
Vulcan Materials Company
0.76%0.72%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.31%
-10.07%
Kamala Harris win - gpt4o: top 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Kamala Harris win - gpt4o: top 10 показал максимальную просадку в 65.32%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 30.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.32%27 янв. 2021 г.48427 дек. 2022 г.
-39.18%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.544 июн. 2020 г.74
-17.1%2 сент. 2020 г.48 сент. 2020 г.171 окт. 2020 г.21
-8.65%20 сент. 2019 г.92 окт. 2019 г.1624 окт. 2019 г.25
-8.2%14 янв. 2021 г.215 янв. 2021 г.626 янв. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kamala Harris win - gpt4o: top 10 составляет 23.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.05%
14.23%
Kamala Harris win - gpt4o: top 10
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.00
Эффективные активы: 10.00

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUNHNEECATCHPTNIOVMCTSLAPLUGNVDAMSFTPortfolio
^GSPC1.000.380.420.590.400.400.610.520.460.680.770.69
UNH0.381.000.270.250.010.070.250.110.110.150.270.15
NEE0.420.271.000.200.160.160.270.180.260.170.300.23
CAT0.590.250.201.000.300.260.530.230.320.310.280.37
CHPT0.400.010.160.301.000.440.270.400.590.330.270.54
NIO0.400.070.160.260.441.000.240.440.480.340.280.65
VMC0.610.250.270.530.270.241.000.290.320.340.380.40
TSLA0.520.110.180.230.400.440.291.000.430.460.450.78
PLUG0.460.110.260.320.590.480.320.431.000.370.330.67
NVDA0.680.150.170.310.330.340.340.460.371.000.660.69
MSFT0.770.270.300.280.270.280.380.450.330.661.000.58
Portfolio0.690.150.230.370.540.650.400.780.670.690.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2019 г.