Сравнение CHPT с VMC
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and VMC (Vulcan Materials Company) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while VMC operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 5 years, CHPT returned -58.15%/yr vs 10.27%/yr for VMC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и VMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью -0.96%.
CHPT
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -46.68%
- 3 года*
- -66.34%
- 5 лет*
- -58.15%
- 10 лет*
- —
VMC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам CHPT и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 8.73% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 0.41% |
VMC Vulcan Materials Company | -0.96% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | -0.91% |
Correlation
The correlation between CHPT and VMC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CHPT:
-$8.70
VMC:
$11.24
CHPT:
0.41
VMC:
3.47
CHPT:
$415.40M
VMC:
$8.05B
CHPT:
$125.56M
VMC:
$2.22B
CHPT:
-$162.44M
VMC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. VMC — Ранг доходности на риск
CHPT
VMC
Сравнение CHPT c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPT | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.30 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.76 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPT | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.27 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.40 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.36 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CHPT и VMC
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и VMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -76.02% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.61% | -22.05% | -50.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.69% | -24.43% | -73.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -32.50% | -66.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -14.50% | -84.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.89% | -18.72% | -46.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 8.76% | +40.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и VMC
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 7.43% | +17.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.35% | 20.82% | +29.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.51% | 24.91% | +47.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.59% | 26.03% | +53.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.94% | 30.32% | +46.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и VMC
CHPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.72% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и VMC
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and VMC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (25.33%) compared to VMC (7.43%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs VMC's -76.02%.
VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и VMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор