PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с PLUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с PLUG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 5.29%/yr for PLUG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 63.20%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 24.64% против 5.29% соответственно.

MSFT

1 день
-2.66%
1 месяц
0.87%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-13.38%
1 год
-10.20%
3 года*
8.53%
5 лет*
11.60%
10 лет*
24.64%

PLUG

1 день
-10.69%
1 месяц
-2.87%
С начала года
63.20%
6 месяцев
46.14%
1 год
268.90%
3 года*
-29.15%
5 лет*
-36.27%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и PLUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-13.46%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
PLUG
Plug Power Inc.		63.20%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-47.46%96.67%

Correlation

The correlation between MSFT and PLUG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.24

The correlation between MSFT and PLUG shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.10T

PLUG:

$4.47B

EPS

MSFT:

$16.79

PLUG:

-$1.39

Коэффициент P/S

MSFT:

9.76

PLUG:

5.25

Коэффициент P/B

MSFT:

7.49

PLUG:

5.96

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

PLUG:

$739.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

PLUG:

-$189.79M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

PLUG:

-$745.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с INDY

Доходность на риск

MSFT vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTPLUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.43

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.35

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

4.78

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

8.14

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PLUG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTPLUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.43

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.38

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.06

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.14

+0.88

Просадки

Сравнение просадок MSFT и PLUG

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PLUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTPLUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-99.99%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-56.66%

+22.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-94.69%

+60.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-98.43%

+61.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-99.04%

+61.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.65%

-99.79%

+77.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-96.23%

+74.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

33.20%

-17.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и PLUG

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.32%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 31.05%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTPLUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

31.05%

-20.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

63.41%

-41.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

111.54%

-86.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

94.53%

-67.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

89.44%

-62.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и PLUG

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как PLUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PLUG
Plug Power Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
163.51M
(MSFT) Общая выручка
(PLUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSFT and PLUG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUG has higher volatility (31.05%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PLUG's -99.99%.

PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и PLUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор