Сравнение MSFT с PLUG
MSFT (Microsoft Corporation) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 1.75%/yr for PLUG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и PLUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 23.18% против 1.75% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
PLUG
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -25.26%
- 6 месяцев
- -9.75%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- -44.40%
- 5 лет*
- -40.28%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- -14.87%
Сравнение доходности по годам MSFT и PLUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
PLUG Plug Power Inc. | 8.12% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -47.46% | 96.67% |
Correlation
The correlation between MSFT and PLUG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between MSFT and PLUG shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
PLUG:
$2.44B
MSFT:
$16.79
PLUG:
-$1.36
MSFT:
9.43
PLUG:
3.56
MSFT:
7.23
PLUG:
3.95
MSFT:
$318.27B
PLUG:
$739.76M
MSFT:
$217.41B
PLUG:
-$189.79M
MSFT:
$200.96B
PLUG:
-$745.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. PLUG — Ранг доходности на риск
MSFT
PLUG
Сравнение MSFT c PLUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | PLUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.34 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.54 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и PLUG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PLUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.99% | +30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -56.66% | +22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -94.67% | +60.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -98.43% | +61.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -99.04% | +61.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -99.86% | +74.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -96.23% | +74.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 35.45% | -16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и PLUG
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 15.61% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 62.59% | -38.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 98.27% | -70.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 94.41% | -67.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 89.57% | -62.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и PLUG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как PLUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PLUG Plug Power Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и PLUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and PLUG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUG has higher volatility (15.61%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PLUG's -99.99%.
PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и PLUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор