Сравнение NIO с VMC
NIO (NIO Inc.) and VMC (Vulcan Materials Company) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while VMC operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 5 years, NIO returned -36.55%/yr vs 10.62%/yr for VMC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и VMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у VMC с доходностью -1.23%.
NIO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -36.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.78%
VMC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам NIO и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | -5.69% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
VMC Vulcan Materials Company | -1.23% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -9.19% |
Correlation
The correlation between NIO and VMC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between NIO and VMC shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$11.93B
VMC:
$36.41B
NIO:
-CN¥3.65
VMC:
$12.66
NIO:
0.80
VMC:
3.08
NIO:
CN¥100.51B
VMC:
$8.05B
NIO:
CN¥15.77B
VMC:
$2.22B
NIO:
-CN¥7.54B
VMC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. VMC — Ранг доходности на риск
NIO
VMC
Сравнение NIO c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и VMC
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и VMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -76.02% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -22.05% | -21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -24.43% | -55.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.18% | -32.50% | -60.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.35% | -14.73% | -77.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -18.70% | -49.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 9.52% | +17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и VMC
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.50% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 22.41% | +17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 26.82% | +35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.38% | 26.37% | +45.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.23% | 30.50% | +55.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и VMC
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.72% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и VMC
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and VMC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (11.03%) compared to VMC (9.50%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs VMC's -76.02%.
VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и VMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор