PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUG с VMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLUG с VMC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PLUG (Plug Power Inc.) and VMC (Vulcan Materials Company) are both stocks. PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while VMC operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, PLUG returned 5.29%/yr vs 10.11%/yr for VMC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLUG и VMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plug Power Inc. (PLUG) и Vulcan Materials Company (VMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLUG показывает доходность 63.20%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции PLUG уступали акциям VMC по среднегодовой доходности: 5.29% против 10.11% соответственно.

PLUG

1 день
-10.69%
1 месяц
-2.87%
С начала года
63.20%
6 месяцев
46.14%
1 год
268.90%
3 года*
-29.15%
5 лет*
-36.27%
10 лет*
5.29%

VMC

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-4.20%
1 год
6.68%
3 года*
12.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLUG и VMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUG
Plug Power Inc.		63.20%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-47.46%96.67%
VMC
Vulcan Materials Company		-0.96%11.70%14.12%30.75%-14.87%41.09%4.15%47.13%-22.28%3.42%

Correlation

The correlation between PLUG and VMC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.25

The correlation between PLUG and VMC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PLUG:

-$1.39

VMC:

$11.24

Коэффициент P/S

PLUG:

5.25

VMC:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

PLUG:

$739.76M

VMC:

$8.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUG:

-$189.79M

VMC:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

PLUG:

-$745.89M

VMC:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plug Power Inc.

Vulcan Materials Company

Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с INDY
Часто сравнивают с VMC:
VMC с MLMVMC с PWRVMC с SHWVMC с SPYVMC с MASVMC с SMCIVMC с COST

Доходность на риск

PLUG vs. VMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMC
Ранг доходности на риск VMC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUG c VMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUGVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.27

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.52

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

0.30

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

0.76

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUG vs. VMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VMC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и VMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUGVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.27

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.40

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.36

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PLUG и VMC

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и VMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLUGVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.02%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.66%

-22.05%

-34.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.69%

-24.43%

-70.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.43%

-32.50%

-65.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.04%

-49.23%

-49.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-14.50%

-85.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.23%

-18.72%

-77.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.20%

8.76%

+24.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и VMC

Plug Power Inc. (PLUG) имеет более высокую волатильность в 31.05% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что PLUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLUGVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.05%

7.43%

+23.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.41%

20.82%

+42.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.54%

24.91%

+86.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.53%

26.03%

+68.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.44%

30.32%

+59.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и VMC

PLUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUG
Plug Power Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMC
Vulcan Materials Company		0.72%0.69%0.72%0.76%0.91%0.71%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и VMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
163.51M
1.76B
(PLUG) Общая выручка
(VMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLUG and VMC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUG has higher volatility (31.05%) compared to VMC (7.43%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs VMC's -76.02%.

PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLUG и VMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор