Сравнение MSFT с CHPT
MSFT (Microsoft Corporation) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MSFT returned 11.60%/yr vs -58.15%/yr for CHPT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CHPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у CHPT с доходностью 8.73%.
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
CHPT
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -46.68%
- 3 года*
- -66.34%
- 5 лет*
- -58.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и CHPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 16.07% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 8.73% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 0.41% |
Correlation
The correlation between MSFT and CHPT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.10T
CHPT:
$177.83M
MSFT:
$16.79
CHPT:
-$8.70
MSFT:
9.76
CHPT:
0.41
MSFT:
$318.27B
CHPT:
$415.40M
MSFT:
$217.41B
CHPT:
$125.56M
MSFT:
$200.96B
CHPT:
-$162.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CHPT — Ранг доходности на риск
MSFT
CHPT
Сравнение MSFT c CHPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | CHPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.64 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.96 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.68 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.73 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.51 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CHPT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CHPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.51% | +30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -72.61% | +38.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -97.69% | +63.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -99.37% | +62.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -99.22% | +76.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -64.89% | +43.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 48.89% | -32.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CHPT
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.32%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 25.33%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 25.33% | -15.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 50.35% | -28.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 72.51% | -47.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 79.59% | -52.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 76.94% | -49.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CHPT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как CHPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CHPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CHPT
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CHPT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (25.33%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CHPT's -99.51%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CHPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор