PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с NIO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CAT returned 32.30%/yr vs -33.73%/yr for NIO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 58.52%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью 5.10%.

CAT

1 день
-3.85%
1 месяц
-2.44%
С начала года
58.52%
6 месяцев
50.56%
1 год
161.94%
3 года*
61.01%
5 лет*
32.30%
10 лет*
30.90%

NIO

1 день
-5.80%
1 месяц
-9.15%
С начала года
5.10%
6 месяцев
6.35%
1 год
48.07%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-33.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAT
Caterpillar Inc.		58.52%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-11.37%
NIO
NIO Inc.		5.10%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%-3.48%

Correlation

The correlation between CAT and NIO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.26

The correlation between CAT and NIO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$421.21B

NIO:

$13.30B

EPS

CAT:

$20.07

NIO:

-$3.74

Коэффициент P/S

CAT:

6.00

NIO:

0.13

Коэффициент P/B

CAT:

22.57

NIO:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

NIO:

$100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

NIO:

$15.77B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

NIO:

-$7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

CAT vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
0.77

+3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
1.51

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.17

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.74

1.10

+10.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.98

1.98

+37.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.76, что выше коэффициента Шарпа NIO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATNIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76

0.77

+3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

-0.47

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.03

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CAT и NIO

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-95.00%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-43.73%

+29.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-79.69%

+45.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-94.10%

+60.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-91.47%

+87.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-67.88%

+48.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

24.39%

-20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и NIO

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 11.26%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

19.56%

-8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

41.15%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.24%

62.99%

-28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

71.69%

-41.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

86.71%

-55.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и NIO

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.67%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
17.42B
25.53B
(CAT) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
35.1%
19.0%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and NIO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (19.56%) compared to CAT (11.26%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs NIO's -95.00%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор