Сравнение UNH с CAT
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, UNH returned 13.14%/yr vs 30.90%/yr for CAT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 58.52%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 13.14% против 30.90% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 13.14%
CAT
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 58.52%
- 6 месяцев
- 50.56%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 61.01%
- 5 лет*
- 32.30%
- 10 лет*
- 30.90%
Сравнение доходности по годам UNH и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.95% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
CAT Caterpillar Inc. | 58.52% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between UNH and CAT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between UNH and CAT shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$363.52B
CAT:
$421.21B
UNH:
$13.23
CAT:
$20.07
UNH:
30.20
CAT:
45.05
UNH:
0.81
CAT:
6.00
UNH:
3.50
CAT:
22.57
UNH:
$449.71B
CAT:
$70.76B
UNH:
$84.55B
CAT:
$23.01B
UNH:
$22.99B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. CAT — Ранг доходности на риск
UNH
CAT
Сравнение UNH c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.69 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 11.74 | -10.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 38.98 | -36.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 4.76 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.06 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.00 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок UNH и CAT
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -73.43% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -13.88% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -34.05% | -27.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -34.05% | -27.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -43.36% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.78% | -3.85% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -19.74% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 4.17% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и CAT
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 8.18%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 11.26% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 27.35% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.16% | 34.24% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 30.67% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 30.88% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и CAT
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности CAT в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.67% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.21% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и CAT
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and CAT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (11.26%) compared to UNH (8.18%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор