Сравнение VMC с NIO
VMC (Vulcan Materials Company) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. VMC operates in Building Materials (Basic Materials), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VMC returned 10.62%/yr vs -36.55%/yr for NIO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMC и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -5.69%.
VMC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 10.61%
NIO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -36.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.78%
Сравнение доходности по годам VMC и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | -1.23% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -9.19% |
NIO NIO Inc. | -5.69% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
Correlation
The correlation between VMC and NIO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between VMC and NIO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VMC:
$36.41B
NIO:
$11.93B
VMC:
$12.66
NIO:
-CN¥3.65
VMC:
3.08
NIO:
0.80
VMC:
$8.05B
NIO:
CN¥100.51B
VMC:
$2.22B
NIO:
CN¥15.77B
VMC:
$2.59B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMC vs. NIO — Ранг доходности на риск
VMC
NIO
Сравнение VMC c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMC | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMC и NIO
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMC | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -95.00% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -43.73% | +21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.43% | -79.69% | +55.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -93.18% | +60.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -92.35% | +77.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -68.20% | +49.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 27.27% | -17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и NIO
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 9.50%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMC | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 11.03% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 40.07% | -17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 62.06% | -35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 71.38% | -45.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 86.23% | -55.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и NIO
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.72% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMC и NIO
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
VMC and NIO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (11.03%) compared to VMC (9.50%). In terms of maximum drawdown, VMC dropped -76.02% vs NIO's -95.00%.
VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMC и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор