DANA mimic

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DANA mimic

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	4.22%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	2.87%
ACN Accenture plc	Technology	2.02%
ADBE Adobe Inc	Technology	2.03%
ALB Albemarle Corporation	Basic Materials	1.09%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.92%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2.02%
AXP American Express Company	Financial Services	2.50%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	2.01%
BK The Bank of New York Mellon Corporation	Financial Services	1.59%
BKR Baker Hughes Company	Energy	1.53%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	1.12%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1.76%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	1.81%
COP ConocoPhillips Company	Energy	1%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	1.58%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	1.98%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	2.53%
ELV Elevance Health Inc	Healthcare	1.60%
ES Eversource Energy	Utilities	1.08%
GLPI		0.97%
GOOGL		4.60%
GPK		1.20%
IBKR		1.95%
IPG		1.36%
IQV		1.60%
IRM		1.47%
JNJ		1.21%
KMB		1.61%
KR		1.52%
LECO		1.80%
MAR		1.74%
MCHP		1.82%
MCK		2.38%
MDLZ		1.45%
META		1.04%
MPC		1.39%
MRK		1.86%
MSFT		3.84%
NEE		0.97%
NSC		1.34%
NVDA		1.75%
ORCL		2.02%
PH		2.10%
PHM		1.72%
PXD		1.68%
RGA		0.85%
RTX		1.15%
SYY		1.49%
TPR		1.52%
ULTA		1.73%
UNH		2%
V		2.08%
WDAY		1.49%
WFC		2.04%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DANA mimic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

DANA mimic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
DANA mimic	15.37%	0.70%	11.22%	24.78%	21.17%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.86%
ABBV AbbVie Inc.	20.88%	7.42%	12.87%	27.11%	27.45%	17.79%
ACN Accenture plc	-4.80%	8.85%	-10.30%	5.22%	12.56%	17.20%
ADBE Adobe Inc	-10.80%	0.66%	-13.32%	3.54%	11.35%	22.07%
ALB Albemarle Corporation	-36.58%	-9.25%	-23.54%	-55.28%	5.28%	4.28%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%
AVGO Broadcom Inc.	34.71%	-6.24%	24.80%	69.98%	42.20%	40.04%
AXP American Express Company	29.40%	4.43%	19.96%	48.79%	15.27%	11.74%
BAC Bank of America Corporation	25.42%	6.87%	26.32%	34.34%	8.95%	12.68%
BK The Bank of New York Mellon Corporation	27.35%	11.30%	18.88%	48.33%	9.75%	7.75%
BKR Baker Hughes Company	5.55%	3.22%	18.36%	5.27%	10.82%	-1.12%
BSX Boston Scientific Corporation	28.46%	-3.68%	21.48%	41.07%	12.06%	19.11%
CAT Caterpillar Inc.	17.89%	5.81%	15.87%	35.64%	23.82%	15.83%
CMCSA Comcast Corporation	-10.84%	0.87%	-16.04%	-13.22%	-0.65%	5.64%
COP ConocoPhillips Company	-3.72%	-2.27%	-0.42%	-2.08%	17.57%	5.92%
CRM salesforce.com, inc.	-2.24%	5.66%	-8.10%	14.26%	9.99%	16.93%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-4.18%	1.67%	-7.88%	-8.00%	-0.48%	9.58%
DELL Dell Technologies Inc.	47.39%	-19.11%	33.28%	111.11%	33.64%	N/A
ELV Elevance Health Inc	9.69%	-3.80%	6.92%	10.60%	12.77%	17.72%
ES Eversource Energy	5.56%	11.64%	18.20%	-7.91%	-0.40%	6.68%
GLPI	2.64%	11.24%	10.11%	8.93%	11.84%	N/A
GOOGL	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.94%	N/A
GPK	11.51%	1.60%	5.92%	15.32%	14.47%	N/A
IBKR	43.44%	-3.60%	29.62%	37.25%	19.33%	N/A
IPG	-5.31%	3.88%	-6.29%	-5.77%	9.93%	N/A
IQV	0.39%	10.00%	7.50%	3.44%	7.78%	N/A
IRM	40.64%	9.55%	45.68%	64.39%	34.07%	N/A
JNJ	3.45%	8.73%	1.66%	-5.21%	7.00%	N/A
KMB	18.30%	1.37%	18.63%	12.42%	4.05%	N/A
KR	17.99%	7.96%	16.49%	13.54%	27.07%	N/A
LECO	-4.41%	10.94%	-7.22%	5.83%	21.07%	N/A
MAR	4.15%	-3.21%	-2.78%	20.60%	11.51%	N/A
MCHP	-4.75%	-5.57%	-1.18%	-4.03%	13.44%	N/A
MCK	28.97%	-0.64%	23.04%	47.66%	34.95%	N/A
MDLZ	-7.19%	0.26%	-10.53%	-5.98%	6.31%	N/A
META	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	N/A
MPC	16.71%	-1.61%	7.87%	35.05%	29.21%	N/A
MRK	16.86%	-4.30%	5.45%	22.74%	13.56%	N/A
MSFT	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	N/A
NEE	22.81%	0.10%	27.55%	3.34%	9.55%	N/A
NSC	-4.60%	4.90%	-3.74%	-2.92%	5.37%	N/A
NVDA	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	N/A
ORCL	32.02%	-0.02%	20.95%	20.02%	20.65%	N/A
PH	19.02%	8.46%	16.27%	39.02%	27.63%	N/A
PHM	21.53%	13.58%	19.33%	50.57%	33.02%	N/A
PXD	21.21%	0.00%	18.29%	26.19%	20.66%	N/A
RGA	36.73%	6.95%	29.33%	59.01%	8.60%	N/A
RTX	36.56%	12.06%	27.09%	36.85%	8.55%	N/A
SYY	0.64%	0.51%	-2.72%	-1.77%	3.02%	N/A
TPR	9.40%	-4.92%	3.34%	-1.95%	8.25%	N/A
ULTA	-25.86%	-6.34%	-26.40%	-18.99%	0.53%	N/A
UNH	7.18%	15.63%	12.14%	12.50%	19.03%	N/A
V	-2.18%	-7.26%	-4.95%	9.07%	7.43%	N/A
WDAY	-17.74%	4.75%	-21.32%	-1.18%	1.02%	N/A
WFC	22.85%	4.72%	20.16%	34.33%	6.88%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DANA mimic, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.87%	5.73%	4.15%	-3.69%	2.82%	2.41%							15.37%
2023	8.21%	-1.93%	4.04%	0.91%	1.81%	7.50%	3.42%	-1.12%	-4.19%	-1.65%	9.02%	5.17%	34.71%
2022	-2.92%	-1.03%	3.67%	-7.68%	2.10%	-8.59%	7.93%	-2.98%	-9.59%	11.64%	6.62%	-5.20%	-8.31%
2021	-1.27%	6.84%	4.77%	5.64%	1.08%	1.64%	2.15%	3.90%	-4.11%	7.61%	-1.38%	5.70%	36.92%
2020	-0.48%	-7.42%	-15.13%	14.05%	6.47%	1.95%	4.26%	8.36%	-4.38%	-2.25%	15.60%	4.58%	23.58%
2019	7.82%	3.56%	1.90%	4.17%	-7.31%	6.19%	1.58%	-4.27%	3.48%	2.13%	4.35%	3.82%	29.89%
2018	6.28%	-2.88%	-2.95%	2.56%	2.68%	-0.32%	3.66%	4.44%	0.27%	-7.81%	3.75%	-8.64%	-0.26%
2017	4.57%	3.67%	1.46%	1.73%	4.03%	-0.45%	1.92%	1.33%	2.24%	4.78%	2.98%	1.41%	33.87%
2016								-0.05%	0.33%	-1.45%	5.50%	1.19%	5.49%

Комиссия

Комиссия DANA mimic составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DANA mimic среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

DANA mimic

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DANA mimic

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
ABBV AbbVie Inc.	1.78	2.37	1.33	2.12	5.96
ACN Accenture plc	0.25	0.49	1.07	0.19	0.47
ADBE Adobe Inc	0.04	0.29	1.04	0.04	0.09
ALB Albemarle Corporation	-1.05	-1.69	0.81	-0.79	-1.48
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
AVGO Broadcom Inc.	1.66	2.38	1.29	3.61	10.14
AXP American Express Company	2.20	3.02	1.40	1.71	8.35
BAC Bank of America Corporation	1.45	2.26	1.26	0.72	4.28
BK The Bank of New York Mellon Corporation	2.84	3.88	1.49	1.59	13.73
BKR Baker Hughes Company	0.09	0.28	1.03	0.08	0.19
BSX Boston Scientific Corporation	2.12	2.90	1.41	3.77	14.99
CAT Caterpillar Inc.	1.28	1.85	1.24	1.58	4.11
CMCSA Comcast Corporation	-0.41	-0.42	0.95	-0.26	-0.84
COP ConocoPhillips Company	-0.11	-0.02	1.00	-0.14	-0.27
CRM salesforce.com, inc.	0.41	0.72	1.12	0.38	1.26
CSCO Cisco Systems, Inc.	-0.49	-0.51	0.92	-0.39	-0.72
DELL Dell Technologies Inc.	1.87	2.91	1.40	2.89	10.17
ELV Elevance Health Inc	0.49	0.79	1.10	0.48	2.81
ES Eversource Energy	-0.37	-0.36	0.96	-0.24	-0.55
GLPI	0.34	0.60	1.07	0.37	0.90
GOOGL	1.32	1.82	1.26	2.01	7.91
GPK	0.56	0.97	1.12	0.57	1.98
IBKR	1.88	2.50	1.30	2.29	5.83
IPG	-0.08	0.03	1.00	-0.05	-0.20
IQV	0.01	0.25	1.03	0.01	0.03
IRM	2.69	3.48	1.43	5.98	15.93
JNJ	-0.28	-0.30	0.96	-0.24	-0.45
KMB	0.59	0.90	1.13	0.55	2.05
KR	0.59	1.04	1.13	0.83	1.63
LECO	0.07	0.28	1.04	0.06	0.15
MAR	1.02	1.51	1.18	1.85	4.05
MCHP	-0.14	0.03	1.00	-0.18	-0.42
MCK	2.53	3.17	1.45	6.21	18.33
MDLZ	-0.48	-0.56	0.93	-0.40	-1.00
META	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
MPC	1.37	1.83	1.24	1.41	3.38
MRK	1.13	1.79	1.22	1.42	4.93
MSFT	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
NEE	0.01	0.22	1.03	0.01	0.02
NSC	-0.15	-0.06	0.99	-0.10	-0.33
NVDA	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
ORCL	0.54	0.93	1.15	0.90	1.83
PH	1.56	2.29	1.30	2.86	7.39
PHM	1.61	2.27	1.28	2.70	6.79
PXD	1.37	2.28	1.31	1.69	4.55
RGA	2.98	4.06	1.50	4.87	22.53
RTX	1.59	2.47	1.35	1.03	4.98
SYY	-0.10	-0.01	1.00	-0.07	-0.21
TPR	-0.06	0.14	1.02	-0.05	-0.11
ULTA	-0.66	-0.75	0.89	-0.54	-1.08
UNH	0.51	0.89	1.11	0.56	1.51
V	0.49	0.74	1.09	0.57	1.68
WDAY	-0.00	0.20	1.03	-0.00	-0.01
WFC	1.53	2.28	1.28	1.11	5.40

Коэффициент Шарпа

DANA mimic на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

DANA mimic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DANA mimic за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
DANA mimic	1.55%	1.68%	2.04%	1.40%	1.68%	1.70%	1.87%	2.36%	1.71%	1.81%	1.96%	1.51%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
ABBV AbbVie Inc.	3.36%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
ACN Accenture plc	1.56%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%	2.18%	2.12%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALB Albemarle Corporation	1.76%	1.11%	0.73%	0.67%	1.04%	2.01%	1.74%	1.00%	1.42%	2.07%	1.83%	1.51%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.36%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
AXP American Express Company	1.08%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%	0.95%
BAC Bank of America Corporation	2.30%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%	0.26%
BK The Bank of New York Mellon Corporation	2.67%	3.04%	3.12%	2.24%	2.92%	2.34%	2.21%	1.60%	1.52%	1.65%	1.63%	1.66%
BKR Baker Hughes Company	2.30%	2.28%	2.47%	2.99%	3.45%	2.81%	3.35%	57.49%	1.05%	1.47%	1.14%	1.09%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	1.54%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
CMCSA Comcast Corporation	3.14%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%	1.50%
COP ConocoPhillips Company	2.40%	3.34%	4.20%	2.69%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%	4.11%	3.82%
CRM salesforce.com, inc.	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSCO Cisco Systems, Inc.	3.34%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%	2.27%
DELL Dell Technologies Inc.	1.46%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ELV Elevance Health Inc	1.21%	1.26%	1.00%	0.98%	1.18%	1.06%	1.14%	1.20%	1.81%	1.79%	1.39%	1.62%
ES Eversource Energy	4.37%	4.37%	3.04%	2.65%	2.62%	2.52%	3.11%	3.01%	3.22%	3.27%	2.93%	3.47%
GLPI	6.08%	6.38%	5.37%	5.90%	3.63%	6.30%	7.88%	6.69%	7.50%	7.77%	48.78%	0.00%
GOOGL	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPK	1.47%	1.62%	1.46%	1.54%	1.77%	1.80%	2.82%	2.43%	1.80%	1.56%	0.00%	0.00%
IBKR	0.46%	0.48%	0.55%	0.50%	0.66%	0.86%	0.73%	0.68%	1.10%	0.92%	1.37%	1.64%
IPG	4.23%	3.80%	3.48%	2.88%	4.34%	4.07%	4.07%	3.57%	2.56%	2.06%	1.83%	1.69%
IQV	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IRM	2.68%	3.63%	4.96%	4.73%	8.39%	7.69%	7.32%	5.93%	6.17%	7.07%	6.00%	4.39%
JNJ	3.01%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
KMB	3.40%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%	2.73%	2.97%
KR	2.18%	2.41%	17.47%	1.72%	2.14%	2.07%	1.93%	1.79%	1.30%	0.94%	1.06%	1.56%
LECO	1.34%	1.21%	1.61%	1.50%	1.70%	1.96%	2.08%	1.57%	1.71%	2.29%	1.42%	1.16%
MAR	0.94%	0.87%	0.67%	0.00%	0.36%	1.22%	1.44%	0.95%	1.39%	1.42%	0.99%	1.30%
MCHP	2.06%	1.76%	1.65%	0.98%	1.07%	1.40%	2.02%	1.65%	2.24%	3.07%	3.15%	3.16%
MCK	0.42%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%	0.55%
MDLZ	2.56%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%	1.90%
META	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MPC	1.88%	2.07%	2.14%	3.63%	5.61%	3.52%	3.12%	2.30%	2.70%	2.20%	2.04%	1.68%
MRK	2.42%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.42%	3.11%	3.45%
MSFT	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NEE	2.68%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
NSC	2.42%	2.28%	2.01%	1.40%	1.58%	1.85%	2.03%	1.68%	2.18%	2.79%	2.03%	2.20%
NVDA	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
ORCL	1.16%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%	0.63%
PH	1.11%	1.25%	1.73%	1.25%	1.29%	1.65%	1.97%	1.32%	1.80%	2.60%	1.61%	1.38%
PHM	0.61%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%	1.07%	0.74%
PXD	2.82%	6.21%	11.14%	3.76%	1.93%	0.79%	0.24%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%
RGA	1.55%	2.04%	2.15%	2.61%	2.42%	1.59%	1.57%	1.17%	1.24%	1.64%	1.44%	1.40%
RTX	2.12%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%	1.93%
SYY	2.79%	2.71%	2.51%	2.34%	2.42%	1.82%	2.30%	2.17%	2.24%	2.20%	2.95%	3.91%
TPR	3.53%	3.53%	2.89%	1.23%	1.09%	5.01%	4.00%	3.05%	3.85%	4.12%	3.59%	2.34%
ULTA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH	1.38%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
V	0.79%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
WDAY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WFC	2.35%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%	2.46%	2.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DANA mimic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

DANA mimic показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка DANA mimic составляет 3.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.56%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	130
-20.13%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	85	2 февр. 2023 г.	213
-18.72%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	131
-10.52%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	85	12 июн. 2018 г.	94
-9.63%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DANA mimic составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DANA mimic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	KR	KMB	ES	NEE	MRK	JNJ	ABBV	MCK	BKR	PXD	ULTA	COP	UNH	ELV	MDLZ	IRM	PHM	WDAY	GLPI	IBKR	META	AMZN	MPC	NVDA	GPK	ALB	SYY	TPR	DELL	RGA	CRM	CMCSA	WFC	AVGO	ORCL	ADBE	BSX	AAPL	IPG	MAR	RTX	GOOGL	NSC	IQV	BK	BAC	MCHP	MSFT	CAT	CSCO	V	LECO	ACN	AXP	PH
KR	1.00	0.26	0.17	0.14	0.19	0.19	0.15	0.25	0.09	0.12	0.14	0.13	0.16	0.17	0.28	0.18	0.11	0.03	0.10	0.10	0.06	0.07	0.14	0.06	0.21	0.11	0.24	0.11	0.11	0.16	0.06	0.16	0.15	0.08	0.15	0.09	0.11	0.09	0.14	0.07	0.17	0.08	0.18	0.09	0.18	0.17	0.09	0.11	0.17	0.22	0.09	0.19	0.13	0.11	0.15
KMB	0.26	1.00	0.45	0.39	0.32	0.39	0.28	0.24	0.07	0.04	0.13	0.07	0.25	0.23	0.54	0.30	0.22	0.10	0.25	0.06	0.10	0.09	0.07	0.06	0.25	0.08	0.28	0.08	0.09	0.17	0.11	0.23	0.12	0.11	0.25	0.15	0.26	0.16	0.19	0.12	0.20	0.13	0.23	0.16	0.15	0.12	0.10	0.19	0.14	0.26	0.22	0.20	0.26	0.18	0.18
ES	0.17	0.45	1.00	0.72	0.26	0.38	0.21	0.18	0.09	0.03	0.13	0.07	0.24	0.23	0.46	0.38	0.18	0.11	0.34	0.05	0.10	0.11	0.11	0.05	0.23	0.15	0.28	0.08	0.10	0.16	0.12	0.25	0.10	0.10	0.18	0.16	0.24	0.18	0.17	0.09	0.22	0.16	0.24	0.25	0.12	0.08	0.11	0.19	0.12	0.26	0.22	0.16	0.27	0.17	0.14
NEE	0.14	0.39	0.72	1.00	0.23	0.33	0.19	0.16	0.11	0.06	0.16	0.09	0.26	0.20	0.41	0.37	0.26	0.22	0.37	0.11	0.18	0.20	0.13	0.15	0.25	0.20	0.26	0.12	0.15	0.17	0.22	0.26	0.12	0.17	0.21	0.24	0.28	0.25	0.20	0.13	0.24	0.24	0.24	0.30	0.16	0.10	0.18	0.29	0.14	0.28	0.27	0.17	0.33	0.20	0.18
MRK	0.19	0.32	0.26	0.23	1.00	0.51	0.44	0.38	0.16	0.16	0.14	0.20	0.37	0.35	0.35	0.20	0.13	0.15	0.23	0.19	0.14	0.12	0.20	0.09	0.24	0.11	0.23	0.13	0.18	0.24	0.18	0.25	0.19	0.13	0.26	0.19	0.35	0.19	0.20	0.15	0.27	0.20	0.23	0.31	0.24	0.21	0.12	0.24	0.22	0.29	0.29	0.23	0.28	0.23	0.23
JNJ	0.19	0.39	0.38	0.33	0.51	1.00	0.44	0.35	0.14	0.13	0.17	0.16	0.40	0.36	0.42	0.24	0.16	0.17	0.23	0.19	0.15	0.16	0.16	0.11	0.24	0.14	0.24	0.14	0.16	0.23	0.19	0.31	0.22	0.17	0.30	0.22	0.38	0.24	0.24	0.17	0.29	0.25	0.29	0.31	0.27	0.23	0.20	0.28	0.26	0.39	0.33	0.26	0.36	0.27	0.25
ABBV	0.15	0.28	0.21	0.19	0.44	0.44	1.00	0.37	0.19	0.22	0.18	0.21	0.37	0.37	0.31	0.20	0.17	0.21	0.22	0.22	0.19	0.18	0.25	0.18	0.24	0.15	0.24	0.19	0.20	0.26	0.23	0.27	0.26	0.21	0.25	0.24	0.37	0.24	0.24	0.21	0.30	0.27	0.27	0.35	0.28	0.25	0.22	0.26	0.28	0.34	0.32	0.25	0.32	0.26	0.28
MCK	0.25	0.24	0.18	0.16	0.38	0.35	0.37	1.00	0.20	0.23	0.22	0.26	0.40	0.42	0.32	0.21	0.21	0.15	0.23	0.23	0.18	0.16	0.30	0.15	0.27	0.20	0.28	0.20	0.25	0.31	0.17	0.27	0.26	0.21	0.27	0.18	0.35	0.21	0.26	0.23	0.33	0.22	0.30	0.27	0.30	0.29	0.18	0.23	0.28	0.32	0.28	0.29	0.30	0.30	0.32
BKR	0.09	0.07	0.09	0.11	0.16	0.14	0.19	0.20	1.00	0.59	0.26	0.62	0.19	0.22	0.15	0.26	0.21	0.15	0.24	0.30	0.16	0.15	0.55	0.18	0.28	0.35	0.30	0.33	0.29	0.38	0.16	0.24	0.38	0.23	0.23	0.14	0.23	0.21	0.34	0.34	0.38	0.21	0.35	0.27	0.39	0.42	0.31	0.17	0.47	0.30	0.22	0.38	0.26	0.38	0.44
PXD	0.12	0.04	0.03	0.06	0.16	0.13	0.22	0.23	0.59	1.00	0.24	0.75	0.21	0.25	0.13	0.23	0.20	0.13	0.23	0.30	0.19	0.17	0.60	0.19	0.27	0.35	0.28	0.34	0.27	0.36	0.16	0.24	0.39	0.25	0.21	0.17	0.22	0.23	0.33	0.33	0.41	0.23	0.35	0.24	0.39	0.43	0.27	0.18	0.48	0.30	0.25	0.37	0.23	0.38	0.42
ULTA	0.14	0.13	0.13	0.16	0.14	0.17	0.18	0.22	0.26	0.24	1.00	0.22	0.24	0.25	0.21	0.26	0.35	0.28	0.31	0.28	0.24	0.26	0.30	0.27	0.32	0.33	0.39	0.44	0.30	0.30	0.26	0.31	0.31	0.28	0.26	0.26	0.31	0.27	0.38	0.39	0.35	0.29	0.36	0.34	0.33	0.34	0.34	0.28	0.32	0.31	0.32	0.35	0.34	0.39	0.39
COP	0.13	0.07	0.07	0.09	0.20	0.16	0.21	0.26	0.62	0.75	0.22	1.00	0.24	0.27	0.16	0.23	0.21	0.14	0.22	0.29	0.17	0.15	0.63	0.18	0.30	0.34	0.31	0.32	0.29	0.37	0.19	0.26	0.42	0.24	0.22	0.18	0.22	0.20	0.34	0.35	0.42	0.23	0.40	0.26	0.41	0.45	0.28	0.19	0.52	0.32	0.27	0.38	0.26	0.41	0.45
UNH	0.16	0.25	0.24	0.26	0.37	0.40	0.37	0.40	0.19	0.21	0.24	0.24	1.00	0.73	0.33	0.22	0.20	0.20	0.25	0.27	0.21	0.21	0.24	0.20	0.29	0.18	0.29	0.20	0.21	0.28	0.22	0.28	0.29	0.23	0.30	0.27	0.39	0.30	0.28	0.26	0.32	0.30	0.34	0.37	0.33	0.31	0.23	0.33	0.29	0.36	0.35	0.33	0.35	0.35	0.33
ELV	0.17	0.23	0.23	0.20	0.35	0.36	0.37	0.42	0.22	0.25	0.25	0.27	0.73	1.00	0.31	0.24	0.21	0.17	0.26	0.27	0.19	0.18	0.29	0.17	0.30	0.21	0.32	0.22	0.23	0.33	0.21	0.31	0.31	0.20	0.30	0.24	0.38	0.25	0.31	0.29	0.35	0.26	0.34	0.36	0.35	0.34	0.21	0.27	0.33	0.33	0.33	0.34	0.32	0.36	0.34
MDLZ	0.28	0.54	0.46	0.41	0.35	0.42	0.31	0.32	0.15	0.13	0.21	0.16	0.33	0.31	1.00	0.36	0.28	0.23	0.32	0.16	0.23	0.23	0.18	0.17	0.31	0.20	0.41	0.19	0.20	0.26	0.27	0.39	0.24	0.24	0.30	0.29	0.37	0.31	0.30	0.24	0.34	0.30	0.32	0.31	0.28	0.24	0.25	0.34	0.25	0.38	0.38	0.30	0.39	0.30	0.30
IRM	0.18	0.30	0.38	0.37	0.20	0.24	0.20	0.21	0.26	0.23	0.26	0.23	0.22	0.24	0.36	1.00	0.38	0.23	0.50	0.19	0.26	0.23	0.27	0.23	0.33	0.34	0.34	0.32	0.27	0.29	0.25	0.32	0.29	0.31	0.31	0.25	0.32	0.30	0.38	0.32	0.34	0.26	0.34	0.34	0.30	0.30	0.31	0.29	0.35	0.33	0.30	0.39	0.40	0.37	0.38
PHM	0.11	0.22	0.18	0.26	0.13	0.16	0.17	0.21	0.21	0.20	0.35	0.21	0.20	0.21	0.28	0.38	1.00	0.31	0.36	0.26	0.31	0.30	0.27	0.31	0.37	0.33	0.35	0.42	0.33	0.31	0.33	0.36	0.29	0.33	0.32	0.32	0.31	0.32	0.38	0.37	0.34	0.31	0.35	0.37	0.34	0.30	0.39	0.32	0.35	0.31	0.33	0.42	0.41	0.38	0.42
WDAY	0.03	0.10	0.11	0.22	0.15	0.17	0.21	0.15	0.15	0.13	0.28	0.14	0.20	0.17	0.23	0.23	0.31	1.00	0.30	0.30	0.49	0.53	0.19	0.50	0.20	0.29	0.23	0.26	0.34	0.18	0.67	0.31	0.19	0.44	0.41	0.65	0.37	0.47	0.25	0.35	0.25	0.52	0.28	0.45	0.24	0.22	0.47	0.58	0.24	0.42	0.49	0.31	0.50	0.33	0.30
GLPI	0.10	0.25	0.34	0.37	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.23	0.31	0.22	0.25	0.26	0.32	0.50	0.36	0.30	1.00	0.24	0.29	0.26	0.27	0.24	0.33	0.33	0.40	0.33	0.29	0.30	0.31	0.34	0.28	0.29	0.31	0.32	0.35	0.31	0.36	0.35	0.36	0.30	0.35	0.38	0.29	0.28	0.32	0.32	0.33	0.36	0.37	0.36	0.38	0.39	0.37
IBKR	0.10	0.06	0.05	0.11	0.19	0.19	0.22	0.23	0.30	0.30	0.28	0.29	0.27	0.27	0.16	0.19	0.26	0.30	0.24	1.00	0.31	0.29	0.35	0.32	0.32	0.34	0.30	0.38	0.35	0.42	0.34	0.30	0.47	0.30	0.34	0.31	0.34	0.32	0.37	0.40	0.36	0.34	0.35	0.34	0.50	0.50	0.37	0.33	0.42	0.36	0.39	0.43	0.38	0.48	0.45
META	0.06	0.10	0.10	0.18	0.14	0.15	0.19	0.18	0.16	0.19	0.24	0.17	0.21	0.19	0.23	0.26	0.31	0.49	0.29	0.31	1.00	0.61	0.21	0.54	0.20	0.32	0.20	0.27	0.36	0.21	0.52	0.34	0.23	0.49	0.41	0.60	0.36	0.54	0.29	0.34	0.23	0.68	0.27	0.39	0.28	0.29	0.46	0.61	0.29	0.39	0.48	0.32	0.44	0.36	0.34
AMZN	0.07	0.09	0.11	0.20	0.12	0.16	0.18	0.16	0.15	0.17	0.26	0.15	0.21	0.18	0.23	0.23	0.30	0.53	0.26	0.29	0.61	1.00	0.21	0.58	0.20	0.33	0.21	0.26	0.38	0.17	0.59	0.32	0.21	0.49	0.43	0.64	0.34	0.60	0.24	0.34	0.23	0.68	0.26	0.41	0.25	0.26	0.47	0.68	0.27	0.43	0.48	0.29	0.48	0.35	0.33
MPC	0.14	0.07	0.11	0.13	0.20	0.16	0.25	0.30	0.55	0.60	0.30	0.63	0.24	0.29	0.18	0.27	0.27	0.19	0.27	0.35	0.21	0.21	1.00	0.25	0.35	0.38	0.33	0.37	0.35	0.41	0.24	0.29	0.45	0.27	0.27	0.20	0.27	0.24	0.39	0.39	0.44	0.27	0.39	0.31	0.47	0.49	0.34	0.22	0.52	0.35	0.31	0.43	0.29	0.45	0.49
NVDA	0.06	0.06	0.05	0.15	0.09	0.11	0.18	0.15	0.18	0.19	0.27	0.18	0.20	0.17	0.17	0.23	0.31	0.50	0.24	0.32	0.54	0.58	0.25	1.00	0.20	0.38	0.19	0.30	0.44	0.20	0.54	0.28	0.24	0.62	0.42	0.60	0.33	0.56	0.25	0.35	0.24	0.56	0.29	0.40	0.30	0.29	0.62	0.62	0.33	0.43	0.45	0.36	0.47	0.36	0.38
GPK	0.21	0.25	0.23	0.25	0.24	0.24	0.24	0.27	0.28	0.27	0.32	0.30	0.29	0.30	0.31	0.33	0.37	0.20	0.33	0.32	0.20	0.20	0.35	0.20	1.00	0.37	0.37	0.40	0.28	0.42	0.22	0.34	0.40	0.27	0.31	0.21	0.33	0.25	0.41	0.36	0.42	0.26	0.44	0.34	0.45	0.45	0.33	0.24	0.45	0.36	0.32	0.50	0.34	0.42	0.48
ALB	0.11	0.08	0.15	0.20	0.11	0.14	0.15	0.20	0.35	0.35	0.33	0.34	0.18	0.21	0.20	0.34	0.33	0.29	0.33	0.34	0.32	0.33	0.38	0.38	0.37	1.00	0.30	0.42	0.35	0.35	0.31	0.29	0.36	0.39	0.31	0.33	0.29	0.36	0.39	0.40	0.37	0.34	0.39	0.38	0.40	0.42	0.47	0.33	0.48	0.35	0.35	0.48	0.39	0.44	0.51
SYY	0.24	0.28	0.28	0.26	0.23	0.24	0.24	0.28	0.30	0.28	0.39	0.31	0.29	0.32	0.41	0.34	0.35	0.23	0.40	0.30	0.20	0.21	0.33	0.19	0.37	0.30	1.00	0.38	0.31	0.41	0.23	0.36	0.41	0.23	0.30	0.22	0.36	0.27	0.44	0.45	0.45	0.27	0.39	0.32	0.39	0.41	0.32	0.27	0.38	0.34	0.39	0.40	0.37	0.47	0.44
TPR	0.11	0.08	0.08	0.12	0.13	0.14	0.19	0.20	0.33	0.34	0.44	0.32	0.20	0.22	0.19	0.32	0.42	0.26	0.33	0.38	0.27	0.26	0.37	0.30	0.40	0.42	0.38	1.00	0.35	0.38	0.28	0.34	0.46	0.33	0.32	0.27	0.31	0.30	0.48	0.47	0.41	0.30	0.42	0.35	0.46	0.49	0.42	0.27	0.46	0.35	0.34	0.47	0.36	0.49	0.51
DELL	0.11	0.09	0.10	0.15	0.18	0.16	0.20	0.25	0.29	0.27	0.30	0.29	0.21	0.23	0.20	0.27	0.33	0.34	0.29	0.35	0.36	0.38	0.35	0.44	0.28	0.35	0.31	0.35	1.00	0.33	0.40	0.31	0.33	0.46	0.41	0.42	0.34	0.39	0.34	0.41	0.36	0.39	0.35	0.39	0.37	0.37	0.48	0.44	0.40	0.46	0.41	0.39	0.43	0.42	0.46
RGA	0.16	0.17	0.16	0.17	0.24	0.23	0.26	0.31	0.38	0.36	0.30	0.37	0.28	0.33	0.26	0.29	0.31	0.18	0.30	0.42	0.21	0.17	0.41	0.20	0.42	0.35	0.41	0.38	0.33	1.00	0.22	0.35	0.56	0.27	0.29	0.18	0.33	0.23	0.45	0.43	0.46	0.24	0.40	0.31	0.57	0.58	0.32	0.22	0.47	0.34	0.35	0.47	0.34	0.54	0.48
CRM	0.06	0.11	0.12	0.22	0.18	0.19	0.23	0.17	0.16	0.16	0.26	0.19	0.22	0.21	0.27	0.25	0.33	0.67	0.31	0.34	0.52	0.59	0.24	0.54	0.22	0.31	0.23	0.28	0.40	0.22	1.00	0.34	0.24	0.47	0.46	0.70	0.40	0.52	0.27	0.33	0.26	0.56	0.30	0.46	0.29	0.27	0.48	0.64	0.27	0.45	0.54	0.31	0.55	0.37	0.36
CMCSA	0.16	0.23	0.25	0.26	0.25	0.31	0.27	0.27	0.24	0.24	0.31	0.26	0.28	0.31	0.39	0.32	0.36	0.31	0.34	0.30	0.34	0.32	0.29	0.28	0.34	0.29	0.36	0.34	0.31	0.35	0.34	1.00	0.38	0.33	0.33	0.35	0.36	0.36	0.48	0.38	0.36	0.37	0.38	0.37	0.38	0.40	0.38	0.38	0.38	0.45	0.40	0.38	0.42	0.43	0.39
WFC	0.15	0.12	0.10	0.12	0.19	0.22	0.26	0.26	0.38	0.39	0.31	0.42	0.29	0.31	0.24	0.29	0.29	0.19	0.28	0.47	0.23	0.21	0.45	0.24	0.40	0.36	0.41	0.46	0.33	0.56	0.24	0.38	1.00	0.28	0.31	0.19	0.30	0.26	0.49	0.45	0.46	0.29	0.43	0.33	0.68	0.80	0.37	0.26	0.49	0.36	0.36	0.49	0.36	0.64	0.52
AVGO	0.08	0.11	0.10	0.17	0.13	0.17	0.21	0.21	0.23	0.25	0.28	0.24	0.23	0.20	0.24	0.31	0.33	0.44	0.29	0.30	0.49	0.49	0.27	0.62	0.27	0.39	0.23	0.33	0.46	0.27	0.47	0.33	0.28	1.00	0.43	0.54	0.36	0.57	0.33	0.41	0.31	0.50	0.38	0.44	0.33	0.34	0.68	0.57	0.40	0.49	0.45	0.41	0.50	0.40	0.45
ORCL	0.15	0.25	0.18	0.21	0.26	0.30	0.25	0.27	0.23	0.21	0.26	0.22	0.30	0.30	0.30	0.31	0.32	0.41	0.31	0.34	0.41	0.43	0.27	0.42	0.31	0.31	0.30	0.32	0.41	0.29	0.46	0.33	0.31	0.43	1.00	0.51	0.39	0.45	0.36	0.36	0.35	0.47	0.38	0.42	0.37	0.35	0.41	0.55	0.36	0.48	0.48	0.39	0.52	0.41	0.41
ADBE	0.09	0.15	0.16	0.24	0.19	0.22	0.24	0.18	0.14	0.17	0.26	0.18	0.27	0.24	0.29	0.25	0.32	0.65	0.32	0.31	0.60	0.64	0.20	0.60	0.21	0.33	0.22	0.27	0.42	0.18	0.70	0.35	0.19	0.54	0.51	1.00	0.41	0.58	0.26	0.35	0.28	0.65	0.32	0.50	0.26	0.24	0.53	0.74	0.28	0.50	0.60	0.32	0.60	0.36	0.35
BSX	0.11	0.26	0.24	0.28	0.35	0.38	0.37	0.35	0.23	0.22	0.31	0.22	0.39	0.38	0.37	0.32	0.31	0.37	0.35	0.34	0.36	0.34	0.27	0.33	0.33	0.29	0.36	0.31	0.34	0.33	0.40	0.36	0.30	0.36	0.39	0.41	1.00	0.37	0.35	0.39	0.39	0.42	0.37	0.49	0.35	0.32	0.37	0.45	0.37	0.42	0.50	0.39	0.49	0.44	0.41
AAPL	0.09	0.16	0.18	0.25	0.19	0.24	0.24	0.21	0.21	0.23	0.27	0.20	0.30	0.25	0.31	0.30	0.32	0.47	0.31	0.32	0.54	0.60	0.24	0.56	0.25	0.36	0.27	0.30	0.39	0.23	0.52	0.36	0.26	0.57	0.45	0.58	0.37	1.00	0.30	0.37	0.30	0.62	0.36	0.44	0.28	0.31	0.53	0.67	0.33	0.50	0.51	0.36	0.50	0.38	0.41
IPG	0.14	0.19	0.17	0.20	0.20	0.24	0.24	0.26	0.34	0.33	0.38	0.34	0.28	0.31	0.30	0.38	0.38	0.25	0.36	0.37	0.29	0.24	0.39	0.25	0.41	0.39	0.44	0.48	0.34	0.45	0.27	0.48	0.49	0.33	0.36	0.26	0.35	0.30	1.00	0.48	0.45	0.33	0.44	0.37	0.51	0.53	0.42	0.30	0.47	0.43	0.39	0.49	0.43	0.54	0.51
MAR	0.07	0.12	0.09	0.13	0.15	0.17	0.21	0.23	0.34	0.33	0.39	0.35	0.26	0.29	0.24	0.32	0.37	0.35	0.35	0.40	0.34	0.34	0.39	0.35	0.36	0.40	0.45	0.47	0.41	0.43	0.33	0.38	0.45	0.41	0.36	0.35	0.39	0.37	0.48	1.00	0.45	0.39	0.43	0.40	0.45	0.48	0.48	0.38	0.50	0.40	0.46	0.49	0.42	0.56	0.54
RTX	0.17	0.20	0.22	0.24	0.27	0.29	0.30	0.33	0.38	0.41	0.35	0.42	0.32	0.35	0.34	0.34	0.34	0.25	0.36	0.36	0.23	0.23	0.44	0.24	0.42	0.37	0.45	0.41	0.36	0.46	0.26	0.36	0.46	0.31	0.35	0.28	0.39	0.30	0.45	0.45	1.00	0.32	0.47	0.34	0.48	0.47	0.36	0.31	0.54	0.41	0.42	0.50	0.41	0.53	0.54
GOOGL	0.08	0.13	0.16	0.24	0.20	0.25	0.27	0.22	0.21	0.23	0.29	0.23	0.30	0.26	0.30	0.26	0.31	0.52	0.30	0.34	0.68	0.68	0.27	0.56	0.26	0.34	0.27	0.30	0.39	0.24	0.56	0.37	0.29	0.50	0.47	0.65	0.42	0.62	0.33	0.39	0.32	1.00	0.33	0.46	0.33	0.34	0.51	0.73	0.34	0.50	0.56	0.35	0.55	0.42	0.39
NSC	0.18	0.23	0.24	0.24	0.23	0.29	0.27	0.30	0.35	0.35	0.36	0.40	0.34	0.34	0.32	0.34	0.35	0.28	0.35	0.35	0.27	0.26	0.39	0.29	0.44	0.39	0.39	0.42	0.35	0.40	0.30	0.38	0.43	0.38	0.38	0.32	0.37	0.36	0.44	0.43	0.47	0.33	1.00	0.42	0.48	0.50	0.42	0.36	0.56	0.45	0.43	0.56	0.49	0.50	0.59
IQV	0.09	0.16	0.25	0.30	0.31	0.31	0.35	0.27	0.27	0.24	0.34	0.26	0.37	0.36	0.31	0.34	0.37	0.45	0.38	0.34	0.39	0.41	0.31	0.40	0.34	0.38	0.32	0.35	0.39	0.31	0.46	0.37	0.33	0.44	0.42	0.50	0.49	0.44	0.37	0.40	0.34	0.46	0.42	1.00	0.37	0.37	0.48	0.50	0.39	0.46	0.51	0.46	0.56	0.45	0.45
BK	0.18	0.15	0.12	0.16	0.24	0.27	0.28	0.30	0.39	0.39	0.33	0.41	0.33	0.35	0.28	0.30	0.34	0.24	0.29	0.50	0.28	0.25	0.47	0.30	0.45	0.40	0.39	0.46	0.37	0.57	0.29	0.38	0.68	0.33	0.37	0.26	0.35	0.28	0.51	0.45	0.48	0.33	0.48	0.37	1.00	0.76	0.41	0.30	0.56	0.42	0.40	0.55	0.42	0.63	0.57
BAC	0.17	0.12	0.08	0.10	0.21	0.23	0.25	0.29	0.42	0.43	0.34	0.45	0.31	0.34	0.24	0.30	0.30	0.22	0.28	0.50	0.29	0.26	0.49	0.29	0.45	0.42	0.41	0.49	0.37	0.58	0.27	0.40	0.80	0.34	0.35	0.24	0.32	0.31	0.53	0.48	0.47	0.34	0.50	0.37	0.76	1.00	0.43	0.30	0.57	0.42	0.41	0.55	0.39	0.68	0.59
MCHP	0.09	0.10	0.11	0.18	0.12	0.20	0.22	0.18	0.31	0.27	0.34	0.28	0.23	0.21	0.25	0.31	0.39	0.47	0.32	0.37	0.46	0.47	0.34	0.62	0.33	0.47	0.32	0.42	0.48	0.32	0.48	0.38	0.37	0.68	0.41	0.53	0.37	0.53	0.42	0.48	0.36	0.51	0.42	0.48	0.41	0.43	1.00	0.53	0.47	0.50	0.47	0.49	0.53	0.47	0.53
MSFT	0.11	0.19	0.19	0.29	0.24	0.28	0.26	0.23	0.17	0.18	0.28	0.19	0.33	0.27	0.34	0.29	0.32	0.58	0.32	0.33	0.61	0.68	0.22	0.62	0.24	0.33	0.27	0.27	0.44	0.22	0.64	0.38	0.26	0.57	0.55	0.74	0.45	0.67	0.30	0.38	0.31	0.73	0.36	0.50	0.30	0.30	0.53	1.00	0.31	0.54	0.60	0.36	0.62	0.40	0.41
CAT	0.17	0.14	0.12	0.14	0.22	0.26	0.28	0.28	0.47	0.48	0.32	0.52	0.29	0.33	0.25	0.35	0.35	0.24	0.33	0.42	0.29	0.27	0.52	0.33	0.45	0.48	0.38	0.46	0.40	0.47	0.27	0.38	0.49	0.40	0.36	0.28	0.37	0.33	0.47	0.50	0.54	0.34	0.56	0.39	0.56	0.57	0.47	0.31	1.00	0.45	0.42	0.68	0.43	0.57	0.72
CSCO	0.22	0.26	0.26	0.28	0.29	0.39	0.34	0.32	0.30	0.30	0.31	0.32	0.36	0.33	0.38	0.33	0.31	0.42	0.36	0.36	0.39	0.43	0.35	0.43	0.36	0.35	0.34	0.35	0.46	0.34	0.45	0.45	0.36	0.49	0.48	0.50	0.42	0.50	0.43	0.40	0.41	0.50	0.45	0.46	0.42	0.42	0.50	0.54	0.45	1.00	0.51	0.46	0.57	0.45	0.48
V	0.09	0.22	0.22	0.27	0.29	0.33	0.32	0.28	0.22	0.25	0.32	0.27	0.35	0.33	0.38	0.30	0.33	0.49	0.37	0.39	0.48	0.48	0.31	0.45	0.32	0.35	0.39	0.34	0.41	0.35	0.54	0.40	0.36	0.45	0.48	0.60	0.50	0.51	0.39	0.46	0.42	0.56	0.43	0.51	0.40	0.41	0.47	0.60	0.42	0.51	1.00	0.43	0.60	0.56	0.47
LECO	0.19	0.20	0.16	0.17	0.23	0.26	0.25	0.29	0.38	0.37	0.35	0.38	0.33	0.34	0.30	0.39	0.42	0.31	0.36	0.43	0.32	0.29	0.43	0.36	0.50	0.48	0.40	0.47	0.39	0.47	0.31	0.38	0.49	0.41	0.39	0.32	0.39	0.36	0.49	0.49	0.50	0.35	0.56	0.46	0.55	0.55	0.49	0.36	0.68	0.46	0.43	1.00	0.49	0.56	0.74
ACN	0.13	0.26	0.27	0.33	0.28	0.36	0.32	0.30	0.26	0.23	0.34	0.26	0.35	0.32	0.39	0.40	0.41	0.50	0.38	0.38	0.44	0.48	0.29	0.47	0.34	0.39	0.37	0.36	0.43	0.34	0.55	0.42	0.36	0.50	0.52	0.60	0.49	0.50	0.43	0.42	0.41	0.55	0.49	0.56	0.42	0.39	0.53	0.62	0.43	0.57	0.60	0.49	1.00	0.48	0.51
AXP	0.11	0.18	0.17	0.20	0.23	0.27	0.26	0.30	0.38	0.38	0.39	0.41	0.35	0.36	0.30	0.37	0.38	0.33	0.39	0.48	0.36	0.35	0.45	0.36	0.42	0.44	0.47	0.49	0.42	0.54	0.37	0.43	0.64	0.40	0.41	0.36	0.44	0.38	0.54	0.56	0.53	0.42	0.50	0.45	0.63	0.68	0.47	0.40	0.57	0.45	0.56	0.56	0.48	1.00	0.59
PH	0.15	0.18	0.14	0.18	0.23	0.25	0.28	0.32	0.44	0.42	0.39	0.45	0.33	0.34	0.30	0.38	0.42	0.30	0.37	0.45	0.34	0.33	0.49	0.38	0.48	0.51	0.44	0.51	0.46	0.48	0.36	0.39	0.52	0.45	0.41	0.35	0.41	0.41	0.51	0.54	0.54	0.39	0.59	0.45	0.57	0.59	0.53	0.41	0.72	0.48	0.47	0.74	0.51	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2016 г.