Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	Short-Term Bond	11.14%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	11.04%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	10.54%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Ultrashort Bond, Corporate Bonds	9.76%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	9.63%
FBALX Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	7.14%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	6.56%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6.39%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	5.58%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	5.18%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	4.85%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	4.50%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	4.50%
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	3.19%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD	0.11%	0.03%	6.20%	7.30%	16.06%	12.81%	7.82%	—
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-0.29%	2.67%	8.47%	9.27%	21.90%	16.63%	10.64%	13.26%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	0.35%	-1.10%	8.07%	12.00%	25.73%	21.26%	11.92%	9.94%
FBALX Fidelity Balanced Fund	-2.10%	-0.35%	7.96%	8.36%	21.65%	15.93%	8.87%	11.48%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.00%	0.41%	1.87%	2.15%	4.85%	5.60%	4.20%	3.03%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.45%	0.05%	10.99%	14.55%	32.63%	23.34%	13.74%	11.09%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.24%	0.23%	8.72%	8.76%	24.89%	21.44%	13.50%	15.32%
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	-0.02%	-0.18%	0.53%	1.05%	4.12%	5.54%	3.81%	2.82%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.03%	2.12%	18.71%	19.28%	26.37%	14.73%	8.49%	12.65%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.05%	-0.15%	1.32%	1.95%	6.39%	7.95%	4.77%	5.12%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.03%	-0.26%	0.44%	0.92%	4.56%	5.56%	2.26%	2.66%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.58%	1.97%	-2.97%	3.84%	1.73%	-0.95%							6.20%
2025	1.93%	1.01%	-0.76%	-0.14%	2.45%	2.38%	0.45%	2.35%	1.65%	0.65%	1.20%	1.00%	15.07%
2024	0.22%	1.66%	2.30%	-1.70%	2.42%	0.42%	2.18%	1.71%	1.37%	-1.18%	1.99%	-1.87%	9.79%
2023	3.65%	-1.74%	1.16%	1.14%	-1.45%	3.12%	2.16%	-1.14%	-1.76%	-1.42%	4.68%	3.16%	11.86%
2022	-1.36%	-1.06%	0.84%	-3.73%	1.18%	-4.96%	3.42%	-2.30%	-4.77%	4.19%	5.01%	-1.71%	-5.74%
2021					0.29%	-0.04%	0.48%	1.03%	-1.83%	2.35%	-1.51%	2.89%	3.63%

Метрики бенчмарка

Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.43, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2021.

This portfolio participated in 45.65% of S&P 500 Index downside but only 45.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.43 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.44%

Бета: 0.43

R²: 0.87

Участие в росте: 45.08%

Участие в снижении: 45.65%

Комиссия

Комиссия Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FBALX

Fidelity Balanced Fund

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

VGPMX

Vanguard Global Capital Cycles Fund

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

SHYG

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

NEAR

iShares Short Duration Bond Active ETF

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.68	1.94	+0.74
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.83	2.63	+1.21
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.52	1.35	+0.17
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.60	2.59	+1.01
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.28	11.84	+3.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	78	2.32	3.37	1.42	3.40	13.12
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	57	1.80	2.50	1.32	2.37	8.79
FBALX Fidelity Balanced Fund	79	2.52	3.48	1.48	3.46	16.47
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	99	6.54	11.79	3.22	11.27	104.83
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	69	2.14	2.92	1.38	2.80	10.66
IVV iShares Core S&P 500 ETF	69	2.07	2.79	1.38	2.81	12.97
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	89	3.05	4.80	1.63	3.65	16.68
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.43	3.75	1.43	5.74	14.06
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	77	2.02	3.09	1.40	3.67	15.93
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	82	2.45	3.82	1.48	3.27	13.41

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.68
За 5 лет: 1.00
За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.90%	4.06%	4.11%	3.89%	3.13%	2.72%	2.55%	3.04%	3.57%	2.74%	2.36%	2.53%
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	1.96%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.85%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
FBALX Fidelity Balanced Fund	5.25%	5.69%	5.67%	2.28%	8.06%	9.66%	5.90%	4.24%	10.99%	7.90%	3.07%	7.70%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	4.54%	4.84%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.46%	0.97%	0.53%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	3.34%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.09%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	4.44%	4.54%	5.00%	4.59%	1.78%	0.76%	1.53%	2.69%	2.25%	1.52%	1.07%	0.85%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.27%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	7.03%	7.03%	6.93%	6.54%	5.57%	4.83%	5.07%	5.33%	5.90%	5.49%	5.53%	5.17%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.46%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD показал максимальную просадку в 13.00%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD составляет 1.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-13.00%сент. 2022 г.	8mo 20d	9mo 16d	1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.25%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 4d	2mo 20dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-4.99%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 3d	4moавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-4.48%март 2026 г.	29d	21d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-3.09%авг. 2024 г.	19d	11d	1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.31, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.19	1.18	1.16	1.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD с S&P 500 Index

Корреляция Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD с S&P 500 Index составляет 0.87 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.87
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IVV: 1.00, а самая низкая у VMFXX: 0.04.

0.04

0.11

0.28

0.30

0.66

0.66

0.67

0.68

0.70

0.73

0.77

0.80

0.85

0.97

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD. Самая высокая корреляция с портфелем у VEU: 0.91, а самая низкая у VMFXX: 0.05.

0.05

0.22

0.32

0.40

0.79

0.83

0.83

0.87

0.87

0.88

0.90

0.91

0.91

0.91

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMFXX	NEAR	FLOT	VCSH	SCHD	SHYG	VGPMX	IVLU	EFV	VTV	IVV	DGRO	VYMI	FBALX	VEU
VMFXX	1.00	0.11	0.02	0.08	0.07	0.04	-0.00	-0.03	-0.02	0.07	0.04	0.07	-0.03	0.04	-0.02
NEAR	0.11	1.00	0.14	0.70	0.11	0.35	0.16	0.17	0.19	0.12	0.12	0.13	0.19	0.20	0.19
FLOT	0.02	0.14	1.00	0.16	0.25	0.33	0.24	0.26	0.25	0.27	0.30	0.28	0.26	0.29	0.27
VCSH	0.08	0.70	0.16	1.00	0.25	0.58	0.29	0.31	0.33	0.25	0.28	0.28	0.33	0.40	0.35
SCHD	0.07	0.11	0.25	0.25	1.00	0.59	0.62	0.66	0.67	0.93	0.70	0.92	0.67	0.66	0.63
SHYG	0.04	0.35	0.33	0.58	0.59	1.00	0.58	0.63	0.63	0.64	0.73	0.67	0.64	0.78	0.69
VGPMX	-0.00	0.16	0.24	0.29	0.62	0.58	1.00	0.81	0.82	0.69	0.67	0.66	0.86	0.68	0.86
IVLU	-0.03	0.17	0.26	0.31	0.66	0.63	0.81	1.00	0.98	0.72	0.67	0.71	0.96	0.69	0.91
EFV	-0.02	0.19	0.25	0.33	0.67	0.63	0.82	0.98	1.00	0.73	0.66	0.71	0.98	0.68	0.92
VTV	0.07	0.12	0.27	0.25	0.93	0.64	0.69	0.72	0.73	1.00	0.80	0.97	0.74	0.76	0.71
IVV	0.04	0.12	0.30	0.28	0.70	0.73	0.67	0.67	0.66	0.80	1.00	0.85	0.68	0.97	0.77
DGRO	0.07	0.13	0.28	0.28	0.92	0.67	0.66	0.71	0.71	0.97	0.85	1.00	0.71	0.80	0.71
VYMI	-0.03	0.19	0.26	0.33	0.67	0.64	0.86	0.96	0.98	0.74	0.68	0.71	1.00	0.70	0.95
FBALX	0.04	0.20	0.29	0.40	0.66	0.78	0.68	0.69	0.68	0.76	0.97	0.80	0.70	1.00	0.79
VEU	-0.02	0.19	0.27	0.35	0.63	0.69	0.86	0.91	0.92	0.71	0.77	0.71	0.95	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Fidelity 5-30-26 Reduce EFV IVLU get SCHD есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации