PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с EFV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value while EFV tracks the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.09%/yr vs 9.94%/yr for EFV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.94% соответственно.

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between IVLU and EFV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.93

The correlation between IVLU and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и EFV

Секторы
IVLU
EFV

Финансовые услуги

25.3%
37.3%

Промышленность

17.2%
9.6%

Технологии

11.3%
3.2%

Здравоохранение

9.7%
7.4%

Сырьевые материалы

7.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
9.5%

Энергетика

5.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
5.7%

Недвижимость

1.5%
2.7%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
EFV
37.3%

Промышленность

IVLU
17.2%
EFV
9.6%

Технологии

IVLU
11.3%
EFV
3.2%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
EFV
7.4%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
EFV
6.5%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
EFV
6.0%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
EFV
9.5%

Энергетика

IVLU
5.1%
EFV
6.8%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
EFV
4.4%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
EFV
5.7%

Недвижимость

IVLU
1.5%
EFV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

IVLU vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.80

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.50

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.37

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

8.79

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.80

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IVLU и EFV

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-63.94%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.90%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.72%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.84%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-43.16%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.47%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-14.82%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.93%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и EFV

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.81%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.74%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.35%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.98%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.87%

-0.20%

Сравнение комиссий IVLU и EFV

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и EFV

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности EFV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IVLU and EFV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.09% vs 9.94% for EFV. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.09% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.34% for IVLU.

IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.39% for EFV.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор