Сравнение VCSH с FLOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).
VCSH и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и FLOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSH и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.74% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.97% соответственно.
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
FLOT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и FLOT
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSH vs. FLOT — Ранг доходности на риск
VCSH
FLOT
Сравнение VCSH c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSH | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.10 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.64 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.95 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.88 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 22.41 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSH | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 2.27 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.64 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VCSH и FLOT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и FLOT
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FLOT в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.68% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и FLOT
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и FLOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSH | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -13.54% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.57% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -2.36% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -13.54% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.16% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.21% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.20% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и FLOT
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSH | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.50% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.61% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.12% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 1.77% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 4.15% | -0.80% |