PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с VGPMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IVV returned 15.47%/yr vs 10.81%/yr for VGPMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IVV charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности IVV и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 15.47% против 10.81% соответственно.

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.38%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%

VGPMX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.44%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.37%
1 год
53.94%
3 года*
29.26%
5 лет*
19.29%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		15.44%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between IVV and VGPMX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.48

The correlation between IVV and VGPMX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVV и VGPMX

Секторы
IVV
VGPMX

Технологии

35.6%
9.5%

Финансовые услуги

11.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.1%

Здравоохранение

8.5%
11.9%

Промышленность

8.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.4%

Энергетика

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
4.7%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
38.0%

Технологии

IVV
35.6%
VGPMX
9.5%

Финансовые услуги

IVV
11.8%
VGPMX
5.7%

Коммуникационные услуги

IVV
11.2%
VGPMX
6.5%

Потребительский циклический сектор

IVV
10.1%
VGPMX
5.1%

Здравоохранение

IVV
8.5%
VGPMX
11.9%

Промышленность

IVV
8.3%
VGPMX
2.6%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.9%
VGPMX
9.4%

Энергетика

IVV
3.5%
VGPMX
4.4%

Коммунальные услуги

IVV
2.4%
VGPMX
4.7%

Недвижимость

IVV
1.9%
VGPMX
2.2%

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
VGPMX
38.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

IVV vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.14

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.81

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.32

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

17.40

-4.96

IVV vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и VGPMX

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-78.85%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.80%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-14.63%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-22.71%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-54.59%

+20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.71%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-34.53%

+23.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.17%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и VGPMX

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.38%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

14.90%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

17.61%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.54%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

20.91%

-2.83%

Сравнение комиссий IVV и VGPMX

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и VGPMX

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VGPMX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.38%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

IVV and VGPMX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (7.38%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор