PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с DGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.86%/yr vs 13.26%/yr for DGRO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEU charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности VEU и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.26% соответственно.

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between VEU and DGRO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.75

The correlation between VEU and DGRO shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEU и DGRO

Секторы
VEU
DGRO

Финансовые услуги

23.3%
21.2%

Технологии

18.5%
19.4%

Промышленность

15.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.7%

Сырьевые материалы

7.1%
2.5%

Здравоохранение

7.1%
16.4%

Энергетика

5.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.1%

Коммунальные услуги

3.2%
6.9%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

VEU
23.3%
DGRO
21.2%

Технологии

VEU
18.5%
DGRO
19.4%

Промышленность

VEU
15.7%
DGRO
10.8%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
DGRO
2.5%

Здравоохранение

VEU
7.1%
DGRO
16.4%

Энергетика

VEU
5.2%
DGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
DGRO
11.5%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
DGRO
6.9%

Недвижимость

VEU
2.0%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

VEU vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.32

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.37

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.40

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

13.12

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.32

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.76

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VEU и DGRO

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-35.10%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.47%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.03%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-19.31%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-35.10%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.07%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-3.44%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.67%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и DGRO

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.32%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

6.95%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

9.52%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

13.82%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.63%

+0.62%

Сравнение комиссий VEU и DGRO

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и DGRO

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and DGRO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.26% vs 9.86% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.26% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

VEU has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.96% for DGRO.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор