PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с VGPMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, EFV returned 9.94%/yr vs 10.80%/yr for VGPMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.80% соответственно.

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%

VGPMX

1 день
-4.16%
1 месяц
-3.28%
С начала года
14.15%
6 месяцев
19.93%
1 год
54.88%
3 года*
28.92%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.15%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between EFV and VGPMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.68

The correlation between EFV and VGPMX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFV и VGPMX

Секторы
EFV
VGPMX

Финансовые услуги

37.3%
5.7%

Промышленность

9.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.4%

Здравоохранение

7.4%
11.9%

Энергетика

6.8%
4.4%

Сырьевые материалы

6.5%
38.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
5.1%

Коммунальные услуги

5.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.5%

Технологии

3.2%
9.5%

Недвижимость

2.7%
2.2%

Финансовые услуги

EFV
37.3%
VGPMX
5.7%

Промышленность

EFV
9.6%
VGPMX
2.6%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
VGPMX
9.4%

Здравоохранение

EFV
7.4%
VGPMX
11.9%

Энергетика

EFV
6.8%
VGPMX
4.4%

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
VGPMX
38.0%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
VGPMX
5.1%

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
VGPMX
4.7%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
VGPMX
6.5%

Технологии

EFV
3.2%
VGPMX
9.5%

Недвижимость

EFV
2.7%
VGPMX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

EFV vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.19

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.86

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.33

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

17.90

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.19

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EFV и VGPMX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-78.85%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-12.80%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-14.63%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-22.71%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-54.59%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-5.77%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-34.55%

+19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VGPMX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

6.90%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

14.59%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

17.35%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.48%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.91%

-3.04%

Сравнение комиссий EFV и VGPMX

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VGPMX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VGPMX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.42%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

EFV and VGPMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.90%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор