PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с IVLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYG returned 5.12%/yr vs 11.09%/yr for IVLU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 5.12% против 11.09% соответственно.

SHYG

1 день
0.05%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.39%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.77%
10 лет*
5.12%

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.32%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between SHYG and IVLU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.59

The correlation between SHYG and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHYG и IVLU

Секторы
SHYG
IVLU

Коммунальные услуги

99.3%
3.3%

Недвижимость

0.7%
1.5%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

25.3%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

17.2%

Технологии

-

11.3%

Коммунальные услуги

SHYG
99.3%
IVLU
3.3%

Недвижимость

SHYG
0.7%
IVLU
1.5%

Сырьевые материалы

SHYG

-

IVLU
7.5%

Коммуникационные услуги

SHYG

-

IVLU
4.0%

Потребительский циклический сектор

SHYG

-

IVLU
7.4%

Потребительский защитный сектор

SHYG

-

IVLU
6.3%

Энергетика

SHYG

-

IVLU
5.1%

Финансовые услуги

SHYG

-

IVLU
25.3%

Здравоохранение

SHYG

-

IVLU
9.7%

Промышленность

SHYG

-

IVLU
17.2%

Технологии

SHYG

-

IVLU
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

SHYG vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.14

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.92

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.80

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

10.66

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SHYG и IVLU

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-41.85%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-11.69%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-15.48%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-26.04%

+16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-41.85%

+22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.27%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-8.59%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

3.07%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и IVLU

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 0.92%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

4.47%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

12.48%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

15.33%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

16.52%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

17.67%

-11.25%

Сравнение комиссий SHYG и IVLU

И SHYG, и IVLU имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и IVLU

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности IVLU в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.03%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

SHYG and IVLU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to SHYG (0.92%). In terms of maximum drawdown, SHYG dropped -19.26% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.09% vs 5.12% for SHYG. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.09% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG and IVLU have the same expense ratio: 0.30% per year.

SHYG has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 3.34% for IVLU.

SHYG is categorized as High Yield Bonds, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор