PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYG с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

SHYG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SHYG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.36% против 12.81% соответственно.

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий SHYG и DGRO

SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

SHYG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.66

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.48

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

6.80

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между SHYG и DGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и DGRO

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и DGRO

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-35.10%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-10.92%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-19.31%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-35.10%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-4.70%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-3.48%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.37%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и DGRO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.96%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.57%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

7.21%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

14.47%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

13.84%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

16.63%

-10.20%