Сравнение FBALX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.38% соответственно.
FBALX
16.91%
0.40%
8.11%
22.51%
11.54%
9.68%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| FBALX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 17.63 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 8.59% | 11.07% |
| Макс. просадка | -42.81% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.05% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SCHD
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FBALX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SCHD
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SCHD
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.78%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.