PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBALX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBALX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FBALX с SCHD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBALX:

0.75

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

FBALX:

1.02

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

FBALX:

1.14

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

FBALX:

0.67

SCHD:

0.33

Коэф-т Мартина

FBALX:

2.49

SCHD:

0.99

Индекс Язвы

FBALX:

3.47%

SCHD:

5.36%

Дневная вол-ть

FBALX:

12.94%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

FBALX:

-43.55%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FBALX:

-2.26%

SCHD:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.58% соответственно.

FBALX

С начала года

1.07%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-1.24%

1 год

9.67%

3 года

10.02%

5 лет

11.20%

10 лет

9.36%

SCHD

С начала года

-3.35%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-9.75%

1 год

5.67%

3 года

3.71%

5 лет

12.22%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий FBALX и SCHD

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBALX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBALX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и SCHD

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.67%5.67%3.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%9.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и SCHD

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 3.07%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...