Сравнение FBALX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.25% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SCHD
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FBALX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FBALX
SCHD
Сравнение FBALX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.32 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.05 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 3.55 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SCHD
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SCHD
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -33.37% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -12.74% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -16.85% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -33.37% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.43% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.34% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.75% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SCHD
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.33% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 7.96% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 15.69% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 14.40% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 16.70% | -3.95% |