PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLOT и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.72%
26.14%
FLOT
NEAR

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLOT имеют среднегодовую доходность 2.35%, а акции NEAR немного отстают с 2.25%.


FLOT

С начала года

5.81%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.97%

1 год

6.62%

5 лет (среднегодовая)

3.00%

10 лет (среднегодовая)

2.35%

NEAR

С начала года

4.28%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

3.24%

1 год

6.39%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

Основные характеристики


FLOTNEAR
Коэф-т Шарпа8.083.74
Коэф-т Сортино14.805.83
Коэф-т Омега4.481.82
Коэф-т Кальмара14.808.41
Коэф-т Мартина160.3024.19
Индекс Язвы0.04%0.27%
Дневная вол-ть0.81%1.72%
Макс. просадка-13.54%-9.60%
Текущая просадка0.00%-0.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и NEAR

FLOT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLOT и NEAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.083.74
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 14.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.805.83
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.481.82
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 14.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.808.41
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 160.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00160.3024.19
FLOT
NEAR

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.08, что выше коэффициента Шарпа NEAR равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.08
3.74
FLOT
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и NEAR

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности NEAR в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и NEAR

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.65%
FLOT
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и NEAR

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.21%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
0.50%
FLOT
NEAR