PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLOT и NEAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FLOT и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.90%
3.21%
FLOT
NEAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLOT:

8.32

NEAR:

3.16

Коэф-т Сортино

FLOT:

15.27

NEAR:

4.68

Коэф-т Омега

FLOT:

4.86

NEAR:

1.65

Коэф-т Кальмара

FLOT:

14.98

NEAR:

6.93

Коэф-т Мартина

FLOT:

164.61

NEAR:

18.90

Индекс Язвы

FLOT:

0.04%

NEAR:

0.28%

Дневная вол-ть

FLOT:

0.80%

NEAR:

1.68%

Макс. просадка

FLOT:

-13.54%

NEAR:

-9.60%

Текущая просадка

FLOT:

0.00%

NEAR:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLOT имеют среднегодовую доходность 2.41%, а акции NEAR немного отстают с 2.31%.


FLOT

С начала года

6.36%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.90%

1 год

6.51%

5 лет

3.06%

10 лет

2.41%

NEAR

С начала года

4.86%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.20%

1 год

5.11%

5 лет

2.86%

10 лет

2.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и NEAR

FLOT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.008.323.16
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0015.274.68
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.861.65
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.986.93
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 164.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00164.6118.90
FLOT
NEAR

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.32, что выше коэффициента Шарпа NEAR равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.32
3.16
FLOT
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и NEAR

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности NEAR в 5.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.01%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и NEAR

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.24%
FLOT
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и NEAR

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.14%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.14%
0.48%
FLOT
NEAR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab