PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с VGPMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IVLU returned 11.63%/yr vs 10.81%/yr for VGPMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.81% соответственно.

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%

VGPMX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.44%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.37%
1 год
53.94%
3 года*
29.26%
5 лет*
19.29%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		15.44%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between IVLU and VGPMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.62

The correlation between IVLU and VGPMX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVLU и VGPMX

Секторы
IVLU
VGPMX

Финансовые услуги

25.3%
5.7%

Промышленность

17.2%
2.6%

Технологии

11.3%
9.5%

Здравоохранение

9.7%
11.9%

Сырьевые материалы

7.5%
38.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
9.4%

Энергетика

5.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.5%

Коммунальные услуги

3.3%
4.7%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
VGPMX
5.7%

Промышленность

IVLU
17.2%
VGPMX
2.6%

Технологии

IVLU
11.3%
VGPMX
9.5%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
VGPMX
11.9%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
VGPMX
38.0%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
VGPMX
5.1%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
VGPMX
9.4%

Энергетика

IVLU
5.1%
VGPMX
4.4%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
VGPMX
6.5%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
VGPMX
4.7%

Недвижимость

IVLU
1.5%
VGPMX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

IVLU vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.14

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.81

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.32

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

17.40

-6.39

IVLU vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и VGPMX

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-78.85%

+37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-12.80%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.63%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-22.71%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-54.59%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.71%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-34.53%

+25.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.17%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и VGPMX

Текущая волатильность для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) составляет 5.44%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.38%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

14.90%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

17.61%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.54%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

20.91%

-3.25%

Сравнение комиссий IVLU и VGPMX

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и VGPMX

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VGPMX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.38%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and VGPMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (7.38%) compared to IVLU (5.44%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор