Сравнение EFV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EFV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.81% соответственно.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и DGRO
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EFV vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EFV
DGRO
Сравнение EFV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.14 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.66 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.48 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 6.80 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.14 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EFV и DGRO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и DGRO
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и DGRO
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -35.10% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.92% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -19.31% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -35.10% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.70% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -3.48% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.37% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и DGRO
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 3.57% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 7.21% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 14.47% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 13.84% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.63% | +1.24% |