PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с IVLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 10.62%/yr vs 11.09%/yr for IVLU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 10.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYMI имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции IVLU немного впереди с 11.09%.

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between VYMI and IVLU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between VYMI and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и IVLU

Секторы
VYMI
IVLU

Финансовые услуги

41.9%
25.3%

Энергетика

9.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.3%

Сырьевые материалы

6.8%
7.5%

Здравоохранение

6.6%
9.7%

Промышленность

6.6%
17.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.4%

Коммунальные услуги

5.6%
3.3%

Технологии

4.3%
11.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
IVLU
25.3%

Энергетика

VYMI
9.5%
IVLU
5.1%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
IVLU
6.3%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
IVLU
7.5%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
IVLU
9.7%

Промышленность

VYMI
6.6%
IVLU
17.2%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
IVLU
7.4%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
IVLU
3.3%

Технологии

VYMI
4.3%
IVLU
11.3%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
IVLU
4.0%

Недвижимость

VYMI
1.3%
IVLU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

VYMI vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.14

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.92

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.80

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

10.66

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VYMI и IVLU

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, примерно равная максимальной просадке IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-41.85%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.69%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-15.48%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-26.04%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-41.85%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.27%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-8.59%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.07%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и IVLU

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.69%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.47%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

12.48%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

15.33%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

16.52%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.67%

-0.79%

Сравнение комиссий VYMI и IVLU

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и IVLU

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности IVLU в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VYMI and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.09% vs 10.62% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.09% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 3.34% for IVLU.

VYMI is categorized as Dividend, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор