PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.81% соответственно.


IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IVLU и DGRO

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

IVLU vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLUDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.14

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.66

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.48

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

6.80

+5.66

IVLU vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVLUDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.14

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Корреляция

Корреляция между IVLU и DGRO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и DGRO

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и DGRO

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IVLUDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-35.10%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-10.92%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-19.31%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-35.10%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.70%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-3.48%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.37%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и DGRO

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVLUDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

3.57%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

7.21%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

14.47%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

13.84%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.63%

+1.02%