Сравнение IVLU с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IVLU и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.81% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и DGRO
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IVLU vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IVLU
DGRO
Сравнение IVLU c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.14 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.66 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.48 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 6.80 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.14 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и DGRO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и DGRO
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и DGRO
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -35.10% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -10.92% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -19.31% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -35.10% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.70% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -3.48% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.37% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и DGRO
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 3.57% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 7.21% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 14.47% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 13.84% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.63% | +1.02% |