- ISIN
- US9219082081
- CUSIP
- 921908208
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 23 мая 1984 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции VGPMX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGPMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,525.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) показал доход в 14.50% с начала года и 54.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGPMX составила 10.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Global Capital Cycles Fund
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 54.65%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 10.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VGPMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VGPMX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 31 авг. 1984 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 31 июл. 1984 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.79% | 6.60% | -7.85% | 5.89% | 3.34% | -2.98% | 14.50% | ||||||
| 2025 | 3.80% | 3.51% | 2.71% | 1.51% | 5.94% | 5.67% | -1.33% | 6.79% | 11.69% | 2.42% | 4.77% | 4.80% | 65.96% |
| 2024 | -4.24% | 2.39% | 6.83% | 0.55% | 3.65% | -2.32% | 3.53% | 1.48% | 2.41% | -2.00% | -0.73% | -5.22% | 5.78% |
| 2023 | 8.09% | -5.71% | 3.31% | 0.91% | -6.47% | 5.43% | 3.90% | -4.00% | -2.58% | -1.45% | 6.42% | 3.09% | 10.06% |
| 2022 | 1.99% | 5.94% | 4.08% | -7.00% | 3.90% | -10.75% | 1.59% | -2.85% | -5.87% | 5.83% | 12.63% | -0.04% | 7.34% |
| 2021 | 0.10% | 6.17% | 1.60% | 4.46% | 3.71% | -4.12% | 1.03% | 0.55% | -2.21% | 4.14% | -1.35% | 4.40% | 19.50% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Global Capital Cycles Fund has an annualized alpha of 3.46%, beta of 0.56, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 1984.
- This fund participated in 73.68% of S&P 500 Index downside but only 64.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.46%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 64.45%
- Участие в снижении
- 73.68%
Комиссия
Комиссия VGPMX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGPMX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGPMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.46 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 10.92 | +6.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Global Capital Cycles Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.53 | $0.34 | $0.40 | $0.38 | $0.36 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.00 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.41% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Capital Cycles Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Global Capital Cycles Fund показал максимальную просадку в 78.85%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2504 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Global Capital Cycles Fund составляет 5.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -78.85%янв. 2016 г. | 7y 8mo | 9y 11mo | 17y 7moмай 2008 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -65.15%авг. 1998 г. | 2y 6mo | 4y 11mo | 7y 6moфевр. 1996 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -45.83%нояб. 1992 г. | 5y 3mo | 7mo 15d | 5y 11moавг. 1987 г. - июль 1993 г. |
Медвежий рынок 1985 года1985 | -41.72%февр. 1985 г. | 8mo 1d | 1y 10mo | 2y 6moиюнь 1984 г. - янв. 1987 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -26.72%янв. 1995 г. | 4mo 7d | 1y 1d | 1y 4moсент. 1994 г. - февр. 1996 г. |
Показатели просадок
| VGPMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -56.78% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.10% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -18.90% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -25.43% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -33.92% | -20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -3.21% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -10.71% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.04% | +1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGPMX
Добавьте Vanguard Global Capital Cycles Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGPMX