График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Global Capital Cycles Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) показал доход в 4.53% с начала года и 57.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGPMX составила 12.39%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Global Capital Cycles Fund
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VGPMX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 31 авг. 1984 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 31 июл. 1984 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.79% | 6.60% | -10.69% | 4.53% | |||||||||
| 2025 | 3.80% | 3.51% | 2.71% | 1.51% | 5.94% | 5.67% | -1.33% | 6.79% | 11.69% | 2.42% | 4.77% | 4.80% | 65.96% |
| 2024 | -4.24% | 2.39% | 6.83% | 0.55% | 3.65% | -2.32% | 3.53% | 1.48% | 2.41% | -2.00% | -0.73% | -5.22% | 5.78% |
| 2023 | 8.09% | -5.71% | 3.31% | 0.91% | -6.47% | 5.43% | 3.90% | -4.00% | -2.58% | -1.45% | 6.42% | 3.09% | 10.06% |
| 2022 | 1.99% | 5.94% | 4.08% | -7.00% | 3.90% | -10.75% | 1.59% | -2.85% | -5.87% | 5.83% | 12.63% | -0.04% | 7.34% |
| 2021 | 0.10% | 6.17% | 1.60% | 4.46% | 3.71% | -4.12% | 1.03% | 0.55% | -2.21% | 4.14% | -1.35% | 4.40% | 19.50% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Global Capital Cycles Fund: годовая альфа составляет 3.49%, бета — 0.56, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 24.05.1984.
- Этот фонд участвовал в 73.63% снижения S&P 500 Index, но только в 64.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 64.61%
- Участие в снижении
- 73.63%
Комиссия
Комиссия VGPMX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGPMX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGPMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 0.90 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 1.39 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.21 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 1.40 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | 6.61 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VGPMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Global Capital Cycles Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.53 | $0.34 | $0.40 | $0.38 | $0.36 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.00 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Capital Cycles Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Global Capital Cycles Fund показал максимальную просадку в 78.85%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2504 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Global Capital Cycles Fund составляет 10.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.85% | 20 мая 2008 г. | 1930 | 19 янв. 2016 г. | 2504 | 2 янв. 2026 г. | 4434 |
| -65.15% | 6 февр. 1996 г. | 649 | 31 авг. 1998 г. | 1241 | 8 авг. 2003 г. | 1890 |
| -45.83% | 5 авг. 1987 г. | 1343 | 23 нояб. 1992 г. | 154 | 6 июл. 1993 г. | 1497 |
| -41.72% | 29 июн. 1984 г. | 166 | 25 февр. 1985 г. | 473 | 8 янв. 1987 г. | 639 |
| -26.72% | 26 сент. 1994 г. | 89 | 31 янв. 1995 г. | 254 | 1 февр. 1996 г. | 343 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...