PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219082081
CUSIP921908208
ЭмитентVanguard
Дата выпуска23 мая 1984 г.
КатегорияGlobal Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия VGPMX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VGPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VGPMX с DBP, VGPMX с VTI, VGPMX с GLTR, VGPMX с BKIE, VGPMX с VOO, VGPMX с GLD, VGPMX с VTSAX, VGPMX с FUTY, VGPMX с GLDM, VGPMX с IAU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Global Capital Cycles Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
13.71%
VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Global Capital Cycles Fund показал доход в 13.48% с начала года и 21.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Global Capital Cycles Fund составила 6.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.48%24.30%
1 месяц-1.84%4.09%
6 месяцев5.79%14.29%
1 год21.86%35.42%
5 лет (среднегодовая)14.44%13.95%
10 лет (среднегодовая)6.55%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGPMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.24%2.38%6.83%0.55%3.65%-2.32%3.53%1.48%2.41%-2.00%13.48%
20238.09%-5.71%3.31%0.91%-6.47%5.43%3.90%-4.00%-2.58%-1.45%6.42%3.09%10.06%
20221.99%5.94%4.07%-7.01%3.90%-10.75%1.59%-2.85%-5.87%5.83%12.63%-0.04%7.34%
20210.11%6.16%1.60%4.46%3.71%-4.12%1.03%0.56%-2.21%4.14%-1.35%4.40%19.50%
2020-4.32%-7.65%-15.44%13.36%4.97%3.52%8.37%3.98%-3.02%-3.35%10.64%8.97%17.21%
20197.64%1.45%0.78%0.64%-6.26%9.40%-1.12%-0.13%0.50%2.13%-0.25%5.07%20.67%
2018-1.12%-8.70%0.48%2.51%-0.71%-0.62%-2.99%-11.63%-0.49%-6.49%-2.09%-5.48%-32.27%
201714.26%-4.19%0.99%-4.33%2.21%0.39%4.22%4.42%-6.13%-3.36%-1.09%7.33%13.75%
2016-2.20%23.47%9.05%28.75%-10.50%17.02%11.65%-14.08%5.74%-6.68%-9.73%-0.63%50.76%
20154.69%1.25%-9.17%9.45%-0.53%-8.68%-16.22%-1.24%-5.60%5.49%-9.56%-1.09%-29.45%
20140.39%10.21%-3.15%-0.45%-1.63%7.56%-0.00%0.00%-13.45%-13.66%4.59%0.44%-11.41%
2013-3.07%-7.50%-5.68%-8.90%-2.44%-13.36%1.64%4.46%-2.99%0.75%-6.69%2.88%-35.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VGPMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VGPMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGPMX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGPMX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGPMX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGPMX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGPMX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Global Capital Cycles Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
2.90
VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Global Capital Cycles Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.40$0.38$0.36$0.19$0.20$0.21$0.00$0.16$0.15$0.00$0.01

Дивидендный доход

3.01%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%0.00%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Capital Cycles Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.40
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.38
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.36
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.64%
0
VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Global Capital Cycles Fund показал максимальную просадку в 79.32%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Global Capital Cycles Fund составляет 37.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.32%20 мая 2008 г.192819 янв. 2016 г.
-65.25%6 февр. 1996 г.67031 авг. 1998 г.125011 авг. 2003 г.1920
-49.26%5 авг. 1987 г.138423 нояб. 1992 г.27614 дек. 1993 г.1660
-26.72%26 сент. 1994 г.9231 янв. 1995 г.2621 февр. 1996 г.354
-26.32%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.2013 апр. 2007 г.224

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Global Capital Cycles Fund составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
3.92%
VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund)
Benchmark (^GSPC)