PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с VMFXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, DGRO returned 10.64%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и VMFXX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%11.43%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between DGRO and VMFXX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.07

Сравнение распределения секторов DGRO и VMFXX

Секторы
DGRO
VMFXX

Финансовые услуги

21.2%
17.5%

Технологии

19.4%

-

Здравоохранение

16.4%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Промышленность

10.8%

-

Коммунальные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Энергетика

5.6%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
VMFXX
17.5%

Технологии

DGRO
19.4%
VMFXX

-

Здравоохранение

DGRO
16.4%
VMFXX

-

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
VMFXX

-

Промышленность

DGRO
10.8%
VMFXX

-

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
VMFXX

-

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
VMFXX

-

Энергетика

DGRO
5.6%
VMFXX

-

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
VMFXX

-

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
VMFXX

-

Недвижимость

DGRO

-

VMFXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

DGRO vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.67

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROVMFXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.67

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

2.60

-1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.59

-1.83

Просадки

Сравнение просадок DGRO и VMFXX

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

0.00%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

0.00%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

0.00%

-14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

0.00%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

0.00%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.00%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и VMFXX

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

0.30%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

0.79%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

1.12%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

0.94%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

0.94%

+15.69%

Сравнение комиссий DGRO и VMFXX

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VMFXX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и VMFXX

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VMFXX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and VMFXX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.32%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs VMFXX's 0.00%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор