PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с EFV

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.48%/yr vs 10.62%/yr for EFV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.31%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности IVV и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 15.48% против 10.62% соответственно.

IVV

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.67%
С начала года
7.17%
6 месяцев
5.89%
1 год
19.67%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.83%
10 лет*
15.48%

EFV

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.67%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.00%
1 год
25.83%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		7.17%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.39%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between IVV and EFV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.78

The correlation between IVV and EFV shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVV и EFV

Секторы
IVV
EFV

Технологии

39.0%
3.0%

Финансовые услуги

11.1%
37.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.1%

Здравоохранение

8.3%
7.4%

Промышленность

7.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.2%

Энергетика

3.1%
6.8%

Коммунальные услуги

2.1%
5.9%

Недвижимость

1.8%
2.8%

Сырьевые материалы

1.7%
6.4%

Технологии

IVV
39.0%
EFV
3.0%

Финансовые услуги

IVV
11.1%
EFV
37.7%

Коммуникационные услуги

IVV
10.6%
EFV
4.4%

Потребительский циклический сектор

IVV
9.9%
EFV
6.1%

Здравоохранение

IVV
8.3%
EFV
7.4%

Промышленность

IVV
7.8%
EFV
10.4%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.5%
EFV
9.2%

Энергетика

IVV
3.1%
EFV
6.8%

Коммунальные услуги

IVV
2.1%
EFV
5.9%

Недвижимость

IVV
1.8%
EFV
2.8%

Сырьевые материалы

IVV
1.7%
EFV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX

Доходность на риск

IVV vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.86

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.60

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.46

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

9.03

+0.98

IVV vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и EFV

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-63.94%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.90%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-13.72%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-25.84%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-43.16%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.29%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-14.79%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.96%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и EFV

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.11%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.00%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.46%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.97%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.50%

+0.55%

Сравнение комиссий IVV и EFV

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EFV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и EFV

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EFV в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.80%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.12%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IVV and EFV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.86%) compared to EFV (4.11%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.48% vs 10.62% for EFV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.48% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.12% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while EFV is Foreign Large Cap Equities. IVV tracks S&P 500 Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net). Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.31% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор