PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 10.93%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVLU имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции VYMI немного отстают с 10.47%.

IVLU

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.30%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
25.00%
5 лет*
14.14%
10 лет*
10.93%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		13.30%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between IVLU and VYMI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between IVLU and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и VYMI

Секторы
IVLU
VYMI

Финансовые услуги

25.3%
41.9%

Промышленность

17.2%
6.6%

Технологии

11.3%
4.3%

Здравоохранение

9.7%
6.6%

Сырьевые материалы

7.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.0%

Энергетика

5.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

3.3%
5.6%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
VYMI
41.9%

Промышленность

IVLU
17.2%
VYMI
6.6%

Технологии

IVLU
11.3%
VYMI
4.3%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
VYMI
6.8%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
VYMI
7.0%

Энергетика

IVLU
5.1%
VYMI
9.5%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
VYMI
4.0%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
VYMI
5.6%

Недвижимость

IVLU
1.5%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

IVLU vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.39

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.25

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.05

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

12.01

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IVLU и VYMI

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-40.00%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.14%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-12.84%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.05%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-40.00%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.80%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.31%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.57%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и VYMI

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.96%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.74%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

12.94%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.84%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.87%

+0.78%

Сравнение комиссий IVLU и VYMI

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и VYMI

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.27%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IVLU and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (4.48%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, IVLU leads with 10.93% vs 10.47% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 10.93% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.27% for IVLU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.07% for VYMI.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор