PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVLU с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

IVLU и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVLU имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции VYMI немного отстают с 10.30%.

IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий IVLU и VYMI

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

IVLU vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.13

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.82

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.09

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

12.68

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Корреляция

Корреляция между IVLU и VYMI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и VYMI

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и VYMI

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IVLUVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-40.00%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.08%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.05%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-40.00%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.77%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-6.39%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.70%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и VYMI

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVLUVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.40%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.90%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

15.90%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

14.75%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.89%

+0.76%