PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOT с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOT с EFV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLOT returned 3.03%/yr vs 9.94%/yr for EFV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции FLOT уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 3.03% против 9.94% соответственно.

FLOT

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.03%

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOT и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.87%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between FLOT and EFV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.12

The correlation between FLOT and EFV shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Bond ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с USFRFLOT с FLTRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

FLOT vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOT c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.54
1.80

+4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.79
2.50

+9.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.22

1.32

+1.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.27

2.37

+8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

104.83

8.79

+96.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOT vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 6.54, что выше коэффициента Шарпа EFV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54

1.80

+4.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

0.75

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.26

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FLOT и EFV

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOTEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-63.94%

+50.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-10.90%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.57%

-13.72%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-25.84%

+23.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-43.16%

+29.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-3.47%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-14.82%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.93%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и EFV

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.20%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOTEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

3.81%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

11.74%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

14.35%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

15.98%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

17.87%

-13.72%

Сравнение комиссий FLOT и EFV

FLOT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и EFV

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности EFV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.54%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FLOT and EFV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (3.81%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, EFV leads with 9.94% vs 3.03% for FLOT. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.94% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

FLOT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.85% for EFV.

FLOT is categorized as Ultrashort Bond, while EFV is Foreign Large Cap Equities. FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. Their fees differ too: 0.15% for FLOT and 0.39% for EFV.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOT и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор