PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEU с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с VYMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.60%/yr vs 10.75%/yr for VYMI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEU charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VEU и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.75% соответственно.

VEU

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
7.82%
С начала года
12.47%
1 год
26.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.97%
10 лет*
9.60%

VYMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.60%
1 год
31.07%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		12.47%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		14.60%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VEU and VYMI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between VEU and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и VYMI

Секторы
VEU
VYMI

Финансовые услуги

22.6%
42.0%

Технологии

21.6%
5.4%

Промышленность

15.0%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.5%

Сырьевые материалы

7.1%
7.0%

Здравоохранение

6.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.8%

Энергетика

4.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.0%

Коммунальные услуги

3.0%
5.3%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Финансовые услуги

VEU
22.6%
VYMI
42.0%

Технологии

VEU
21.6%
VYMI
5.4%

Промышленность

VEU
15.0%
VYMI
6.5%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.0%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
VYMI
7.0%

Здравоохранение

VEU
6.7%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

VEU
4.9%
VYMI
6.8%

Энергетика

VEU
4.7%
VYMI
8.9%

Коммуникационные услуги

VEU
4.5%
VYMI
4.0%

Коммунальные услуги

VEU
3.0%
VYMI
5.3%

Недвижимость

VEU
1.9%
VYMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

VEU vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.36

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.24

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.08

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

11.98

-3.42

VEU vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и VYMI

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-40.00%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.14%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-12.84%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-24.05%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-40.00%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.31%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-6.25%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.60%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и VYMI

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.05%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

11.32%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.23%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.86%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.53%

+0.51%

Сравнение комиссий VEU и VYMI

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и VYMI

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VYMI в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.58%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEU and VYMI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.28%) compared to VYMI (3.05%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.75% vs 9.60% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.75% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.58% for VEU.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор