PortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR и FLOT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности NEAR и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.54%
29.07%
NEAR
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR:

3.43

FLOT:

2.50

Коэф-т Сортино

NEAR:

5.09

FLOT:

3.14

Коэф-т Омега

NEAR:

1.80

FLOT:

2.20

Коэф-т Кальмара

NEAR:

5.91

FLOT:

3.41

Коэф-т Мартина

NEAR:

23.82

FLOT:

26.63

Индекс Язвы

NEAR:

0.29%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

NEAR:

2.00%

FLOT:

2.15%

Макс. просадка

NEAR:

-9.60%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

NEAR:

-0.22%

FLOT:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEAR имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции FLOT немного впереди с 2.52%.


NEAR

С начала года

1.91%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.75%

5 лет

3.61%

10 лет

2.49%

FLOT

С начала года

1.17%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.38%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и FLOT

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAR: 0.25%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NEAR: 3.43
FLOT: 2.50
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEAR: 5.09
FLOT: 3.14
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NEAR: 1.80
FLOT: 2.20
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NEAR: 5.91
FLOT: 3.41
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 23.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NEAR: 23.82
FLOT: 26.63

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа FLOT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.43
2.50
NEAR
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и FLOT

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности FLOT в 5.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
4.90%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.52%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и FLOT

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22%
-0.06%
NEAR
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и FLOT

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 1.29%, в то время как у iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29%
2.05%
NEAR
FLOT