PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARFLOT
Дох-ть с нач. г.1.60%3.33%
Дох-ть за 1 год6.60%6.83%
Дох-ть за 3 года3.10%3.69%
Дох-ть за 5 лет2.49%2.79%
Дох-ть за 10 лет1.99%2.10%
Коэф-т Шарпа4.5410.76
Дневная вол-ть1.45%0.63%
Макс. просадка-9.60%-13.54%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между NEAR и FLOT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и FLOT

С начала года, NEAR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.81%
3.45%
NEAR
FLOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Bond ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Сравнение комиссий NEAR и FLOT

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 36.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.89
FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 10.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 26.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0026.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.505.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 85.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0085.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 398.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00398.56

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и FLOT

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 4.54, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 10.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEAR и FLOT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.54
10.76
NEAR
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и FLOT

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FLOT в 5.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.03%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.89%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и FLOT

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
NEAR
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и FLOT

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.45%
0.17%
NEAR
FLOT