PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARFLOT
Дох-ть с нач. г.4.45%5.64%
Дох-ть за 1 год6.92%6.61%
Дох-ть за 3 года4.03%4.42%
Дох-ть за 5 лет2.84%2.98%
Дох-ть за 10 лет2.26%2.32%
Коэф-т Шарпа3.948.16
Коэф-т Сортино6.3614.94
Коэф-т Омега1.894.58
Коэф-т Кальмара9.7714.93
Коэф-т Мартина28.09161.45
Индекс Язвы0.25%0.04%
Дневная вол-ть1.75%0.81%
Макс. просадка-9.60%-13.54%
Текущая просадка-0.49%-0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между NEAR и FLOT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и FLOT

С начала года, NEAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 5.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEAR имеют среднегодовую доходность 2.26%, а акции FLOT немного впереди с 2.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
2.88%
NEAR
FLOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и FLOT

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 28.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.09
FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 161.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00161.45

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и FLOT

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.94, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94
8.16
NEAR
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и FLOT

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности FLOT в 5.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.15%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и FLOT

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-0.02%
NEAR
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и FLOT

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеют волатильность 0.41% и 0.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
0.41%
NEAR
FLOT