PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с IVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VGPMX returned 10.81%/yr vs 15.47%/yr for IVV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.81% против 15.47% соответственно.

VGPMX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.44%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.37%
1 год
53.94%
3 года*
29.26%
5 лет*
19.29%
10 лет*
10.81%

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.38%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		15.44%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between VGPMX and IVV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.48

The correlation between VGPMX and IVV shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGPMX и IVV

Секторы
VGPMX
IVV

Сырьевые материалы

38.0%
1.8%

Здравоохранение

11.9%
8.5%

Технологии

9.5%
35.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.2%

Финансовые услуги

5.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.1%

Коммунальные услуги

4.7%
2.4%

Энергетика

4.4%
3.5%

Промышленность

2.6%
8.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

VGPMX
38.0%
IVV
1.8%

Здравоохранение

VGPMX
11.9%
IVV
8.5%

Технологии

VGPMX
9.5%
IVV
35.6%

Потребительский защитный сектор

VGPMX
9.4%
IVV
4.9%

Коммуникационные услуги

VGPMX
6.5%
IVV
11.2%

Финансовые услуги

VGPMX
5.7%
IVV
11.8%

Потребительский циклический сектор

VGPMX
5.1%
IVV
10.1%

Коммунальные услуги

VGPMX
4.7%
IVV
2.4%

Энергетика

VGPMX
4.4%
IVV
3.5%

Промышленность

VGPMX
2.6%
IVV
8.3%

Недвижимость

VGPMX
2.2%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

VGPMX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGPMXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.00

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.70

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.76

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

12.43

+4.96

VGPMX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и IVV

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-55.25%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.89%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-18.75%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-24.53%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-33.90%

-20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.35%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.53%

-10.77%

-23.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.97%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и IVV

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.37%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

9.59%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

12.28%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.95%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.08%

+2.83%

Сравнение комиссий VGPMX и IVV

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и IVV

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности IVV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.38%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and IVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (7.38%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs IVV's -55.25%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор