PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с EFV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 9.94%/yr for EFV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRO показывает доходность 8.47%, а EFV немного ниже – 8.07%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 13.26% против 9.94% соответственно.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between DGRO and EFV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.74

The correlation between DGRO and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и EFV

Секторы
DGRO
EFV

Финансовые услуги

21.2%
37.3%

Технологии

19.4%
3.2%

Здравоохранение

16.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

11.5%
9.5%

Промышленность

10.8%
9.6%

Коммунальные услуги

6.9%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.0%

Энергетика

5.6%
6.8%

Сырьевые материалы

2.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.4%

Недвижимость

-

2.7%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
EFV
37.3%

Технологии

DGRO
19.4%
EFV
3.2%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
EFV
7.4%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
EFV
9.5%

Промышленность

DGRO
10.8%
EFV
9.6%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
EFV
5.7%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
EFV
6.0%

Энергетика

DGRO
5.6%
EFV
6.8%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
EFV
6.5%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
EFV
4.4%

Недвижимость

DGRO

-

EFV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

DGRO vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.80

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.50

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.37

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

8.79

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.80

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.26

+0.50

Просадки

Сравнение просадок DGRO и EFV

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-63.94%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.90%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-13.72%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-25.84%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-43.16%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.47%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-14.82%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.93%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и EFV

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.81%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

11.74%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

14.35%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.98%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.87%

-1.24%

Сравнение комиссий DGRO и EFV

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и EFV

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EFV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and EFV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (3.81%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.26% vs 9.94% for EFV. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.26% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.96% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while EFV is Foreign Large Cap Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.39% for EFV.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор