PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с VMFXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, IVLU returned 13.74%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и VMFXX

2026 (YTD)20252024202320222021
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%-1.41%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between IVLU and VMFXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов IVLU и VMFXX

Секторы
IVLU
VMFXX

Финансовые услуги

25.3%
17.5%

Промышленность

17.2%

-

Технологии

11.3%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
VMFXX
17.5%

Промышленность

IVLU
17.2%
VMFXX

-

Технологии

IVLU
11.3%
VMFXX

-

Здравоохранение

IVLU
9.7%
VMFXX

-

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
VMFXX

-

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
VMFXX

-

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
VMFXX

-

Энергетика

IVLU
5.1%
VMFXX

-

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
VMFXX

-

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
VMFXX

-

Недвижимость

IVLU
1.5%
VMFXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

IVLU vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.67

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUVMFXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.67

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

2.60

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.59

-2.13

Просадки

Сравнение просадок IVLU и VMFXX

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

0.00%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

0.00%

-11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

0.00%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

0.00%

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

0.00%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.00%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и VMFXX

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.30%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

0.79%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

1.12%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

0.94%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

0.94%

+16.73%

Сравнение комиссий IVLU и VMFXX

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и VMFXX

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VMFXX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and VMFXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs VMFXX's 0.00%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор