PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с VGPMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEU returned 9.86%/yr vs 10.80%/yr for VGPMX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEU charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности VEU и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.80% соответственно.

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%

VGPMX

1 день
-4.16%
1 месяц
-3.28%
С начала года
14.15%
6 месяцев
19.93%
1 год
54.88%
3 года*
28.92%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.15%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between VEU and VGPMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.71

The correlation between VEU and VGPMX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEU и VGPMX

Секторы
VEU
VGPMX

Финансовые услуги

23.3%
5.7%

Технологии

18.5%
9.5%

Промышленность

15.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.1%

Сырьевые материалы

7.1%
38.0%

Здравоохранение

7.1%
11.9%

Энергетика

5.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.5%

Коммунальные услуги

3.2%
4.7%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
VGPMX
5.7%

Технологии

VEU
18.5%
VGPMX
9.5%

Промышленность

VEU
15.7%
VGPMX
2.6%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
VGPMX
5.1%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
VGPMX
38.0%

Здравоохранение

VEU
7.1%
VGPMX
11.9%

Энергетика

VEU
5.2%
VGPMX
4.4%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
VGPMX
9.4%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
VGPMX
6.5%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
VGPMX
4.7%

Недвижимость

VEU
2.0%
VGPMX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

VEU vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.19

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.86

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.33

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

17.90

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.19

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VEU и VGPMX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-78.85%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.80%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.63%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-22.71%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-54.59%

+19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-5.77%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-34.55%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.09%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и VGPMX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 6.07%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.90%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

14.59%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

17.35%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.48%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

20.91%

-3.66%

Сравнение комиссий VEU и VGPMX

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и VGPMX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VGPMX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.42%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VEU and VGPMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.90%) compared to VEU (6.07%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор