PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с VMFXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, NEAR returned 3.81%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

NEAR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
5.54%
5 лет*
3.81%
10 лет*
2.82%

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и VMFXX

2026 (YTD)20252024202320222021
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.53%5.90%5.09%7.42%0.41%-0.06%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between NEAR and VMFXX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.11

Сравнение распределения секторов NEAR и VMFXX

Секторы
NEAR
VMFXX

Финансовые услуги

0.1%
17.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

-0.0%

-

Финансовые услуги

NEAR
0.1%
VMFXX
17.5%

Сырьевые материалы

NEAR

-

VMFXX

-

Потребительский циклический сектор

NEAR

-

VMFXX

-

Потребительский защитный сектор

NEAR

-

VMFXX

-

Энергетика

NEAR

-

VMFXX

-

Здравоохранение

NEAR

-

VMFXX

-

Промышленность

NEAR

-

VMFXX

-

Недвижимость

NEAR

-

VMFXX

-

Технологии

NEAR

-

VMFXX

-

Коммунальные услуги

NEAR

-

VMFXX

-

Коммуникационные услуги

NEAR
-0.0%
VMFXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с FLOTNEAR с SHVNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

NEAR vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.67

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFXX равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARVMFXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.86

2.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

2.59

-1.51

Просадки

Сравнение просадок NEAR и VMFXX

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

0.00%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

0.00%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

0.00%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

0.00%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

0.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.00%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и VMFXX

iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.30%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

0.79%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

1.12%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

0.94%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

0.94%

+1.56%

Сравнение комиссий NEAR и VMFXX

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и VMFXX

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VMFXX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and VMFXX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAR has higher volatility (0.40%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs VMFXX's 0.00%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор