PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с SHYG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 10.55%/yr vs 5.22%/yr for SHYG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности EFV и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции SHYG по среднегодовой доходности: 10.55% против 5.22% соответственно.

EFV

1 день
0.48%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.39%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
10.55%

SHYG

1 день
0.05%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.29%
1 год
6.45%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		10.56%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.72%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Correlation

The correlation between EFV and SHYG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.61

The correlation between EFV and SHYG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и SHYG

Секторы
EFV
SHYG

Финансовые услуги

37.3%

-

Промышленность

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Энергетика

6.8%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Коммунальные услуги

5.7%
99.3%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Технологии

3.2%

-

Недвижимость

2.7%
0.7%

Финансовые услуги

EFV
37.3%
SHYG

-

Промышленность

EFV
9.6%
SHYG

-

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
SHYG

-

Здравоохранение

EFV
7.4%
SHYG

-

Энергетика

EFV
6.8%
SHYG

-

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
SHYG

-

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
SHYG

-

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
SHYG
99.3%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
SHYG

-

Технологии

EFV
3.2%
SHYG

-

Недвижимость

EFV
2.7%
SHYG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с VOOEFV с FIVAEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB

Доходность на риск

EFV vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.02

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.11

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.70

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

16.02

-6.63

EFV vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и SHYG

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и SHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-19.26%

-44.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-1.75%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-4.53%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-9.39%

-16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-19.26%

-23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-1.44%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.40%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и SHYG

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

0.98%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

2.55%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

3.20%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

5.73%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

6.42%

+11.43%

Сравнение комиссий EFV и SHYG

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и SHYG

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SHYG в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.76%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.00%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

EFV and SHYG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (4.62%) compared to SHYG (0.98%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs SHYG's -19.26%.

On 10-year performance, EFV leads with 10.55% vs 5.22% for SHYG. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 10.55% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

SHYG has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 3.76% for EFV.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SHYG is High Yield Bonds. EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.30% for SHYG.

SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор