PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с VYMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 9.94%/yr vs 10.62%/yr for VYMI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EFV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.62% соответственно.

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between EFV and VYMI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.96

The correlation between EFV and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и VYMI

Секторы
EFV
VYMI

Финансовые услуги

37.3%
41.9%

Промышленность

9.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.0%

Здравоохранение

7.4%
6.6%

Энергетика

6.8%
9.5%

Сырьевые материалы

6.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.5%

Коммунальные услуги

5.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.0%

Технологии

3.2%
4.3%

Недвижимость

2.7%
1.3%

Финансовые услуги

EFV
37.3%
VYMI
41.9%

Промышленность

EFV
9.6%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
VYMI
7.0%

Здравоохранение

EFV
7.4%
VYMI
6.6%

Энергетика

EFV
6.8%
VYMI
9.5%

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
VYMI
6.8%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
VYMI
6.5%

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
VYMI
5.6%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
VYMI
4.0%

Технологии

EFV
3.2%
VYMI
4.3%

Недвижимость

EFV
2.7%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

EFV vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.14

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.91

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.76

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

10.83

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EFV и VYMI

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-40.00%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.14%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-12.84%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-24.05%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-40.00%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-2.52%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-6.31%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.58%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VYMI

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 3.81% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.69%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

10.94%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

13.13%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

14.87%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.88%

+0.99%

Сравнение комиссий EFV и VYMI

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VYMI

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VYMI в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EFV and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFV has higher volatility (3.81%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.62% vs 9.94% for EFV. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.62% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.48% for VYMI.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор