PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VGPMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 10.80%/yr for VGPMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.80% соответственно.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

VGPMX

1 день
-4.16%
1 месяц
-3.28%
С начала года
14.15%
6 месяцев
19.93%
1 год
54.88%
3 года*
28.92%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.15%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between VTV and VGPMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.56

The correlation between VTV and VGPMX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и VGPMX

Секторы
VTV
VGPMX

Финансовые услуги

22.3%
5.7%

Здравоохранение

14.5%
11.9%

Промышленность

14.0%
2.6%

Технологии

13.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
9.4%

Энергетика

8.1%
4.4%

Коммунальные услуги

5.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.5%

Сырьевые материалы

3.1%
38.0%

Недвижимость

2.8%
2.2%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VGPMX
5.7%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VGPMX
11.9%

Промышленность

VTV
14.0%
VGPMX
2.6%

Технологии

VTV
13.4%
VGPMX
9.5%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VGPMX
9.4%

Энергетика

VTV
8.1%
VGPMX
4.4%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VGPMX
4.7%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VGPMX
5.1%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VGPMX
6.5%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VGPMX
38.0%

Недвижимость

VTV
2.8%
VGPMX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

VTV vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.19

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.86

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.33

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

17.90

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGPMX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.19

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VTV и VGPMX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-78.85%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-12.80%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.63%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-22.71%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-54.59%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-5.77%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-34.55%

+26.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.09%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VGPMX

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

6.90%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

14.59%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

17.35%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.48%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

20.91%

-4.23%

Сравнение комиссий VTV и VGPMX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VGPMX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VGPMX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.42%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VGPMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.90%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор